10月高等教育自学考试计量经济学试题及答案_计量经济学试题及答案

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全国2011年10月高等教育自学考试

计量经济学试题

课程代码：00142

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（）A.时期数据

B.面板数据 C.时序数据

D.截面数据

2.根据经济行为构造的方程式是（）A.政策方程

B.定义方程 C.随机方程

D.制度方程

3.在联立方程模型中，税收方程的税率是一个（）A.内生参数

B.外生参数 C.控制变量

D.政策变量

4.在二元线性回归模型中，2的无偏估计量ˆ2为（）22A.ein

B.ein1

22C.eiin2

D.en3

5.利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线Yˆˆ0ˆ1X必然通过（）A.点(X,Y)

B.点（0，0）C.点(X,0)

D.点(0,Y)

6.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有（）A.F

1B.F0

C.F1

D.F

7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）A.与随机误差ui不相关 B.与残差ei不相关

C.与被解释变量Yi不相关

D.与回归值Yˆi不相关 8.回归模型中不可．．使用的模型为（）A.R2较高，回归系数高度显著

B.R2较低，回归系数高度显著

C.R2较高，回归系数不显著

9.下列可说明存在异方差的情况是（）A.E(ui)0

C.E(ui)（常数）22D.R2较低，回归系数显著

B.E(uiuj)0

ij D.E(ui)i

2210.若计算的DW统计量接近4，则表明该模型（）A.不存在一阶序列相关 C.存在一阶负序列相关

B.存在一阶正序列相关 D.存在高阶序列相关

11.已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的值近似为（）A.0.2 C.0.8

B.0.4 D.1.6 12.样本分段比较法适用于检验（）A.序列相关 C.多重共线性

B.异方差 D.设定误差

13.设分布滞后模型为Yt0Xt1Xt12Xt23Xt3ut，为了使模型的自由度达到27，必须拥有多少年的观测资料（）A.32年 C.35年

B.33年

D.38年

14.在分布滞后模型Yt0Xt1Xt12Xt23Xt3ut中，短期影响乘数是指（）A.0

C.123

B.

1、

2、

3D.0123

15.设个人消费函数Yi12Xiui中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成按四个层次划分，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（）A.2个 C.4个

B.3个

D.5个

1男1女16.在回归模型Yi01D12D23Xiui中，D为性别因素，D1，D2，则会

0女,0男产生的问题为（）A.异方差

C.不完全多重线性相关

B.序列相关

D.完全多重线性相关

17.当定性的因素引进到经济计量模型时，需要使用（）A.外生变量

B.前定变量C.内生变量 D.虚拟变量

18.在容量为N的截面样本中，对每个个体观测了T个时间单位形成的TS/CS数据，其样本容量为（）A.NT C.N

19.单一需求方程的函数形式不包括（）．．．A.线性支出系统 C.半对数需求函数

B.线性需求函数 D.常数弹性需求函数 TB.NT D.TN

20.某一时间序列经二次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）A.1阶单整 C.K阶单整

B.2阶单整 D.0阶单整

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

ˆ满足（）21.线性回归模型的普通最小二乘估计的残差eiYiYiA.C.E.ei0

iB.D.eYii0

eXi0

eYˆ0

ii2ei0

22.序列相关情况下，常用的估计方法有（）A.一阶差分法 C.工具变量法 E.广义最小平方法

23.在下列宏观经济模型中，前定变量包括（）

Ct01Yt2Ct1utIt01Yt2Yt13Rtvt YtCtItB.广义差分法 D.加权最小二乘法

(C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率)A.Ct C.Yt E.Yt1

24.非均衡经济计量模型包括（）A.基本模型

B.Ct1 D.Rt

B.方向模型C.数量模型 E.TS/CS模型

25.考虑以下扩展的凯恩斯收入决定模型：

D.随机模型

Ct=β0+β1Yt+β2Tt+u1t

It=α0+α1Yt-1+u2t

Tt=γ0+γ1Yt+u3t

Yt=Ct+It+Gt

(消费函数)

(投资函数)

（税收函数）

(收入恒等式)用阶条件检查方程组的可识别性有（）A.消费函数恰好识别 C.税收函数不可识别 E.投资函数过度识别

三、名词解释（本大题共5小题，每小题3分，共15分）26.判定系数 27.最小二乘法 28.方差扩大因子 29.虚拟变量 30.恰好识别方程

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）31.简述经典线性回归模型的经典假定。

32.简述存在异方差时普通最小二乘估计存在的问题。33.常用来处理多重共线性的方法有哪几种？ 34.简述DW检验的局限性。35.简述间接最小二乘法的计算步骤。

五、简单应用题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）36.根据12年的样本数据得到消费模型为：

ˆ231.800.7194XYSe(0.9453)(0.0217)R20.9909B.投资函数恰好识别 D.消费函数不可识别

取显著性水平5％，查t分布表可知：

t0.025(12)2.179t0.025(10)2.228t0.05(12)1.782t0.05(10)1.812

要求：

（1）检验回归系数的显著性；

（2）给出斜率系数的95％置信区间。（计算结果保留三位小数）

37.已知某公司库存商品额Y与销售额X的季度数据资料，假定最大滞后长度k=3，多项式的阶数m=2。要求：（1）试建立分布滞后模型；

（2）假定用最小二乘法得到阿尔蒙多项式变换模型的估计式为

ˆ120.62780.5314Z0.8026Z0.3327Z Yt0t1t2t写出分布滞后模型的估计式。

38.使用30年的年度数据样本，得到某地区生产函数模型回归结果如下：

LnY1.6550.358LnL0.745LnK(0.185)(0.125)(0.095)

R20.955其中，Y=地区生产总值(亿元)，L=劳动投入（亿元），K=资本存量（亿元）。（计算结果保留三位小数）。要求：

（1）解释模型中两个解释变量回归系数的含义；

（2）检验回归模型的整体显著性。[α=0.05,F0.05（2，27）=3.42，F0.05（3，30）=2.92]

六、综合应用题（本大题共1小题，9分）

39.设消费函数为Yt01Xtut,若月收入Xt在1000元以内、1000—2000元和2000元以上的边际消费倾向存在显著差异，如何修改原来的模型？修改后的模型有什么特点？