极端行情风险控制应急预案由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“应急预案及风险控制”。
鲁证期货有限公司极端行情风险控制应急预案
第一章 总则
第一条 为切实做好极端情形下的风险控制工作，防范、妥善处理客户大面积或巨额透支及穿仓，制定本方案。
第二条 公司各职能部门、营业部须协调一致，各司其职，确保极端行情下风险控制工作合规、有序、高效开展。
第二章 提前调整保证金水平
第三条 公司依据数据分析，通过提前调整客户保证金水平的方式，提高极端行情下公司整体风险防范能力。
第四条 研究所负责对历史行情数据进行数据统计分析，确定各品种在一定统计期内累计波幅警戒值。结算部负责对公司客户持仓结构进行统计分析，并确定各品种持仓多空比警戒值。
第五条 当统计数据达到或超过警戒值时，研究所、结算部应于第一时间向合规审核部提交书面“风险提示报告”。
第六条 合规审核部收到“风险提示报告”后，应结合风险控制具体工作情况，向公司提交书面“提高保证金申请”。
第七条 遇国家法定长假、涨跌停板或公司客户整体风险率过高时，合规审核部可依据风险控制工作需要，单独提出“提高保证金申请”，报公司审批后执行。
第八条 提高后的保证金水平，原则上应大于等于相关品种连续两个停板幅度，小于等于连续三个停板幅度。
第九条 “提高保证金申请”经公司核准后，合规审查部负责通知研究所、信息技术部等有关部门，通过公司网站、行情系统等渠道及时发布公告。同时，总部及各驻营业部风控人员，做好重点客户电话通知工作。
第十条 公司统一提高保证金时，原则上包括单独设置保证金标准的客户在内，公司所有客户均同比例上调。对于公司或营业部重点客户，确实不宜提高其保证金的，营业部负责人应向合规审核部提交经客户签字的书面申请，合规审核部出具意见后报首席风险官确定。对该部分客户由合规审核部按照调整保证金申请中约定的风险率严格进行风险控制，并且在法定节假日前一个交易日及节假日后第一个交易日开盘前该部分客户可出金额度原则上应经合规审查部测定风险后确定，以保障客户出金后其风险率不高于调整保证金申请中约定的风险率。同时，合规审查部应严格按照调整保证金申请中约定的风险率测算客户可出让额度，保证其出金后的风险率与约定的风险率基本相当。遇特殊情况，合规审查部应立即报告首席风险官，妥善处理。
第十一条 在行情波动趋缓、客户风险有效降低后，合规审查部应向公司提出恢复或降低保证金的申请，经公司审批后执行。
第十二条 单独客户账户面临较大风险时，合规审查部可提交单独提高该账户保证金的申请，报公司审批后执行。针对单独客户的调整保证金通知，由合规审查部、结算部通过录音电话、结算账单等方式向其单独发送。
第三章 风险控制应急工作流程
第十三条 在由于涨跌停板等原因导致强行平仓指令无法成交时，启动风险控制应急状态，执行风险控制应急工作流程。该日成为D1日，下一交易日成为D2日，并以此类推。
第十四条 D1日收盘后，结算部根据交易所保证金比例调整情况对公司保证金标准进行相应调整。合规审查部认为保证金调整幅度需高于交易所幅度的，则根据具体情况拟定“提高保证金申请”，经公司核准后，交结算部据以结算。合规审查部协调研究所、信息技术部做好相关公告、通知等准备公司。
第十五条 D1日结算后，合规审查部整理透支客户资料，重点核查当下一交易日出现同方向停板行情时，是否会导致客户穿仓，并注意测算该类账户不穿仓所对应的极限价位，报公司领导批准后，将具体方案交营业部风控人员，做好应急处理准备工作。
第十六条 合规审查部通过录音电话的方式，逐一通知持有相关品种持仓的透支客户。告知其必须于次日8点50分之前追加保证金到公司账户，否则公司可能会于集合竞价时段对其持仓予以强平。同时，一旦其账户出现穿仓，公司保留通过法律途径向其追索的权利。
第十七条 D1日晚间，合规审查部安排专人密切关注相关品种外盘走势，确保在行情突变时做好应急工作准备。
第十八条 D2日开盘前，信息技术部第一时间启动银期转账系统与柜台报单系统，并安排专人监控系统运行情况，以确保客户顺利入金和风险控制人员提前录入强行平仓指令。
第十九条 D2营业部风控人员应以经公司领导审批的非穿仓价位在开盘后第一时间录入强行平仓指令。如确需在集合竞价时段进行强行平仓，经首席风险官批准后，可提前录入强行平仓指令参与集合竞价。如客户于集合竞价开始前足额入金（以资产到达公司账户为准），则应及时撤销强行平仓指令，否则应参与集合竞价。开盘后未能成交的情况下，总部风控人员应立即报告公司领导并告知相关营业部，由总部风控人员进行统一处理，经公司领导批准后，可以穿仓价位执行强行平仓。
第二十条 D2日开盘后，如可能穿仓账户的强平指令未能成交，总部风控人员应立即报告公司领导并告知相关营业部，由总部风控人员进行统一处理，经公司领导批准后，可以穿仓价位执行强制平仓，并在指令成交后及时统计穿仓金额，第一时间上报公司领导。
第二十一条 如D2日未出现涨跌停板，风险控制人员应确保按照客户上一交易日透支额度完成风险处置工作。
第二十二条 如D2日再次出现涨跌停板，D3日的风险控制流程参照本章第十五条至二十一条执行。同时，合规审查部负责联系相关交易所，落实其D3日再次出现涨跌停板时的风险处置措施。
第二十三条 应急状态下，风险控制人员应通过柜台系统的“强行平仓”功能录入强平指令，以确保客户无法撤销对其账户执行的强平委托。
第二十四条 风险控制应急工作期间，合规审查部全体人员每日须提前到岗，确保做好各项具体准备工作。并根据外盘行情变化，在确保风险可控的前提下，调整强行平仓具体工作程序。
第二十五条 合规审查部根据市场情况确定恢复保证金标准的时间，经公司核准后，将相关品种保证金恢复至原有水平，解除风险控制应急状态。
第二十六条 出现客户穿仓现象的，合规审查部须于穿仓当日提交书面报告，经公司领导核准后向山东省证监局期货处进行汇报。
第四章 其他
第二十七条 客户要求降低保证金的，合规审查部应分析客户历史交易数据，并结合客户性质、资金实力等具体信息，切实做好审核工作。
第二十八条 结算部、计划财务部应协调一致，做好交易所之间的资金平衡划拨工作，确保应急状态下公司整体交易资金及时到位，确保保证金充足客户的正常交易，不得出现占用其他客户保证金的情形。
第二十九条 信息技术部应密切监控各系统运行状态下交易委托、资金存取稳定运行。如出现系统故障等情况，客户服务中心保单人员、各交易所出市代表应遵循“强行平仓指令优先”的报单工作原则。
第三十条 结算部应加强操作复核工作，确保保证金调整等操作准确无误。同时，每日结算后全面审核客户资金情况，必要情况下及时与中国期货保证金监控中心联系，避免其报警。
第三十一条 相关人员应熟练掌握各交易所业务规则与细则，提高对交易所风险控制流程的理解程度。
第三十二条 出现客户穿仓时，计划财务部依据《期货公司风险控制监管指标管理试行办法》的规定编制、报送风险监管报表。
第五章 罚则
第三十三条 公司各部门、相关人员违反本方案之规定的，公司将视情节轻重给予责任人经济或行政处罚，直至解除劳动合同。
第六章 附则
第三十四条 本方案由合规审查部负责解释及修订。
第三十五条 本预案自2012年3月1日起施行，原预案同时废止。
