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金融风险管理
考试题型：1.名词解释(1-2
2.简答
3.多项选择（10分左右）
4.判断题（5分*3判断对错，说明原因）
5.辨析（10-15分表明立场、进行解释）
6.案例分析（时事热点--寻找解决办法）
7.论述题（10分 综合性思路）
题目拓展
一．名词解释
1.金融风险：指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
2.信用风险：又称违约风险，只债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性，或者交易一方不履行义务而给交易对方带来损失的可能性。
3.流动性风险：指由于流动性不足给经济主体造成损失的可能性。
4.利率风险：指利率变动给经济主体造成损失的可能性。
5.国家风险：指由于国家政治、经济、社会等方面的重大变化而给经济主体造成损失的可能性。
6.利率互换：指交易双方以一定的名义本金为基础，将该本金产生的以一种利率计算的利息收入（支出）流与对方的以另一种利率计算的利息收入（支出）流相。交换的只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。
7.逆向选择：买卖双方在交易发生之前由于信息不对称或者价格偏差产生的“劣质商品驱逐优质商品”的现象，如二手车市场。
8.经济泡沫：由于局部的投机需求（虚假需求）使资产的市场价格脱离资产内在价值的部分。它实质是与经济基础条件相背离的资产价格膨胀。
9.准备金风险：指盈利性金融结构提取的比例不合理，导致利润下降或者支付困难。过高，流动性不足；过低，支付困难。
二．多项选择
1.金融风险外部管理的组织形式（A.E）
A行业自律B 股东大会C 董事会D 监事会E 政府监管
2.系统性风险（A.B）
A 利率B 政策C 管理D 信用E 流动性
3.商业银行风险管理的模式是（C.D.E）
A 资产风险管理模式B 负债风险管理模式
C 全面风险管理模式D 内部风险管理模式
E 外部风险管理模式
4.市场风险包括（ABDE）
A 利率B 汇率C 操作D 商品价格E 外汇
5.下列不属风险转移方式(A.B)
A 承担B 保险C 转让D 客户分散E 套期保值
三．简答
1.银行业控制操作风险的程序有哪些？
首先，确定明确的信用风险管理制度，控制部门，并且有效执行；其次，建立有效的信息基础，规范信息系统的维护；
最后，内部控制与公司治理管理的结合，内部控制是公司长远发展的基础。
2.证券营销业务与证券承销业务风险管理
要加强市场营销和市场调研，以人为本，调研过程中弄清同类证券的市盈率、证券发行人的相关条件的真实性、准确性调查，根据自身实力和发行的需要，选择适当的承销或者代销方式，降低风险。
3.保险公司的外部环境风险有哪些？
外部环境风险主要有：自然环境风险、宏观经济变动风险、市场竞争风险、政策性风险、监管风险、法律风险。
四．判断题
1.国际游资的流入导致本国外汇增加，有利于本国汇率风险的控制
解析：这种说法不全面，由于国际游资的流入具有短期性的特点，虽然可以赚取中间差价，但是短期资金的出入会带来风险控制的难度。
2.套期保值策略总是可以完全规避风险
解析：这种说法不准确，套期保值在一定程度上可以将价格风险进行转移，减少损失，但是不能完全规避风险。同时，中间还要支付一定的费用，也需要承担一定风险。
3.《新巴塞尔协议》中没有对商业银行风险汇总和报告作规定，故风险报告符合监管部门要求即可
解析：这种说法是片面的，一方面，商业银行的风险汇总报告流程要满足监管当局要求和内部控制的需要，另一方方面，也要满足社会客户的需求。
4.商业银行对个人评级的信用模型是为客户量身定做的，能更加全面准确反映客户的需求特性
解析：这种说法是正确的，信用模型是为特定申请者，根据不同条件量身定做的，体现出了其特殊性。
五．辨析
1.国家风险即是主权风险？
这种说法是片面的。
“国家风险”指的是经济主体在于非本国居民进行国际经济贸易往来，由于别国经济、文化等变动造成的经济损失；
“主权风险”是由于国家主权行为所引起的风险。
国家风险包括主权风险和非主权风险，即国家风险不全由国家主权风险行为引起。
2.金融风险与金融危机、金融安全、金融稳定的联系与区别
金融风险：与损失联系在一起，是金融活动的内在属性，金融风险的存在是金融市场的一个重要特征，且每个金融活动的参与者都是金融风险的承担者；
金融危机：是金融状况的恶化，这种金融恶化具有突发性，是极具、短暂或超周期的；
金融安全：指一国具有保持金融体系稳定、维护正常秩序、抵御外部冲击的能力，是一种状态；
金融稳定：也指一种状态,是一个国家的整个金融体系不出现大的波动，金融作为资金媒介的功能得以有效发挥,金融业本身也能保持稳定、有序、协调发展，但并不是说任何金融机构都不会倒闭。
金融风险与金融危机没有本质的区别，只有程度上的差异。金融危机是金融风险的大面积、高强度的爆发，金融风险积累到一定程度，就会演变成金融危机，金融风险有转化为金融危机的可能性，但不具有必然性；
金融风险与金融安全是一对矛盾。一方面，金融风险的产生或存在构成了对金融安全的威胁，金融风险的积累和爆发造成了对金融安全的损害，金融风险对金融安全的破坏可通过金融风险体现出来；另一方面，对金融风险的防范就是对金融安全的维护，化解金融风险就是巩固金融安全；
金融风险与金融稳定也是一对矛盾，金融风险是破坏金融稳定的基本因素，金融稳定是对金融风险的一种抑制和否定。金融稳定是经济可持续发展的前提脚尖，而金融风险则会给宏观或微观经济带来一系列不良后果或影响，不利于金融稳定。
3.信用风险与信贷风险的区别与联系
信用风险与信贷风险是两个既有联系又有区别的概念。信贷风险是指在信贷过程中，由于各种不确定性，是借款人不能按时偿还贷款，造成银行贷款本金、利息损失的可能性。对于商行来说，信贷风险与信用风险的主体是一致的，都是由于债务人信用状况发生变动给银行经营带来的风险。二者的不同点在于其所包含的金融资产的范围，信用风险不仅包括贷款风险，还包括存在其他表内、表外业务，如贷款承诺、证券投资、金融衍生巩固中的风险。
其次，信用风险还包括主权风险，指债务人所在国家采取某种政策致使其不能履行债务时造成的损失；
再次，信用风险的形式还包括结算前风险和结算风险，根据风险发生的时点划分。
六．案例分析
案例：由2008年美国次贷危机引发的思考与分析
（1）案例中涉及哪些金融风险：
金融风险指的是
案例中涉及的主要有信用风险、破产风险、通货膨胀风险、流动性风险、行业风险。
（2）这个案例给予我们什么启示？
第一，充分认识金融金融监管的重要性，存在监管缺失的市场不是万能的；第二，发展金融衍生产品时要严控风险，并认清其两面性。因为金融衍生产品既有分散风险的作用，也有放大风险的功能。当住房贷款与证券捆绑在一起时，就必然产生危机；
第三，改变房地产市场的发展模式，趋向于对房地产租赁市场与廉租屋进行划分，保障低收入消费者。
第四，严格防范信用风险，严控商业银行对住房发放贷款的标准和发放的比例，要根据申请者的情况和房地产比例严格实施。
七．论述题
一、保险公司经营风险包括哪些内容？面对内部风险，保险公司采取什么方法？
（1）保险公司的经营风险包括：决策管理风险、财务管理风险和业务管理风险。
（2）① 规范业务管理，完善两核制度；首先是完善核保制度，防止不可保风险介入保险公司，如建立科学的核保机制并建立和规范核保制度；其次完善核赔制度，包括其核赔的原则、标准、核赔人员资格及奖惩机制等。
② 规范财务管理，强化偿付能力管理；偿付能力体现在保险公司在实现自身经营连续性、财务稳定性、业务持续发展过程中履行保险赔付和给付的义
务。通过合理定价保险产品、科学提取各种准备金、合理确定自留额、建立利率波动准备金实现。
③ 充分运用再保险分散风险；再保险具有扩大保险公司承保能力，保证业务经营的稳定性；稳定保险公司的财务收支平衡以及分散风险、控制责任的作用，由此，多层的转分保是风险控制的重要途径。
④ 科学进行保险投资管理，通过对投资活动的分析、衡量，有效防范投资中的利率风险、市场价格波动风险、信用风险及汇率风险，达到长期保值和增值的目的，在安全性前提下实现收益最大化；
⑤ 建立以人为本的高效管理模式；高素质的保险代理人、经纪人以及核保、客户服务等工作人员是保险公司快速发展的前提，高效的以人为本的管理模式，正是发挥员工主观能动性的解决办法。
⑥ 完善和加强对保险公司的监管；加强对偿付能力的监管，能有效的确保其经营的稳定性，促进其盈利目标的实现。
二、论述国家风险的管理技术，并运用所学知识提出国家风险评估方法。
（1）管理技术：风险回避：防范控制风险最彻底的方法；
风险分散：降低国家风险最基本的手段；
风险转移：通过技术、经济等手段转移，含保险与非保险；风险抑制：国际银行、公司分析常用；
风险自留：对风险较高的国家实行较高利率，通过贷款利率实现。
（2）评估方法：结构定性分析法、清单分析法、德尔菲法、政治经济风险指数法、情景分析法。
（具体分析见教材393页）
