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银行从业资格考试：商业银行风险管理基本架构
第一节重难点
1.商业银行风险管理基本架构。
答：商业银行风险管理基本架构包括风险管理环境、风险管理的组织结构、风险管理的主要流程和风险管理信息系统。简单来说就是管理的环境、组织、流程和信息系统。
2.掌握商业银行风险管理环境包括哪些方面？
答：（1）第一是公司治理：要理解公司治理的涵义及其核心。
（2）第二是内部控制：要理解内部控制的涵义及其五大要素。
（3）第三是风险文化：要理解风险文化的核心及其三个组成层次。
（4）第四是管理战略：要掌握战略目标的内容。
第一、商业银行公司治理
◆商业银行的公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体体现形式。其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托—代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
◆特别，董事会和高级管理层所承担的制定政策、实施政策、监督合规的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。
◆考虑到商业银行的特殊性，巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循八大原则。商业银行公司治理八大原则：
1.董事会成员应清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对银行的各项事务做出正确的判断；
2.董事会应核准银行的战略目标和价值准则并监督其在全行的传达贯彻；
3.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权利及主要责任；
4.董事会应确保对高级管理层按照董事会政策实施适当的监督；
5.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计师及各内部控制部门的作用；
6.董事会应确保薪酬政策及其做法与银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致；
7.银行应保持公司治理的透明度；
8.董事会和高级管理层应了解银行的运营架构。
◆我国商业银行监管部门近几年借鉴国际先进经验，也提出了商业银行公司治理的要求，主要做法包括：
◇完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序；
◇明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务；
◇建立、健全以监事会为核心的监督机制；
◇建立完善的信息报告和信息披露制度；
◇建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。
第二、商业银行内部控制
关于商业银行内部控制，大家从以下三个方面了解，首先是
◆定义
商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
其次是
2.商业银行内部控制目标和要素：
◆内部控制目标：是四个确保
◇确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行；
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◇确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；
◇确保风险管理体系的有效性；
◇确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。
◆内部控制的主要要素包括五个
◇内部控制环境
◇风险识别与评估
◇内部控制措施
◇信息交流与反馈
◇监督评价与纠正
3.商业银行内部控制的主要原则。
商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。
第三、商业银行的风险文化
◆又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。
◆风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成；其中风险管理理念是风险文化的核心
第四、商业银行管理战略
◆商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况及同业优劣比较的基础上，提出的一整套包括商业银行发展的战略目标，以及为实现这些目标所采取的措施的战略。◆商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两个方面的内容。
第二节重难点
3.商业银行风险管理组织包括哪些？
答：董事会及其专门委员会
监事会
高级管理层
风险管理部门
其他风险控制部门
4.第二节重点要求
答：（1）要掌握董事会及其专门委员会的职责
（2）了解监事会的职责
（3）掌握高级管理层的职责
（4）重点掌握风险管理部门的职责及其部门设置，尤其是要知道风险管理部门必须是一个相对独立的部门，需要最高管理层积极倡导并大力支持，同时配备具有高度职业精神和风险管理技能的专业人员。
（5）在“其他风险控制部门”中：要理解“内部审计和法律/合规部门的职责”
5.董事会及其专门委员会
答：董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担对商业银行风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。具体来说，董事会在风险管理的职能如下：
◆负责审批风险管理的战略、政策和程序；
◆确定银行可以承受的总体风险水平；
◆督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制各种风险；
◆定期获得关于风险性质和水平的报告；
◆监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风险管理方面的履职情况。董事会通常指派专门委员会（通常为最高风险管理委员会）负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。
6.监事会
答：监事会是我国金融机构所特有的监督机构，对股东大会负责，从事金融机构内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作；
监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对金融机构的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督和测评。
7.高级管理层
答：高级管理层的主要职责：
◆负责执行风险管理的政策；
◆制定风险管理的程序和操作规程；
◆及时了解风险水平及其管理状况；
◆确保银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。
8.建立独立的风险管理部门
答：风险管理部门是风险管理组织的主要组成部分。
◆高效的风险管理部门应当遵守两个基本准则：
◇首先，风险管理部门必须具备高度独立性；以提供客观的风险规避策略
◇其次，风险管理部门不具备、或具备非常有限的风险管理策略执行权。以降低操作风险
（1）风险管理部门的结构
◆还是要强调风险管理部门必须是一个相对独立的部门
◇一方面，需要最高管理层积极倡导并大力支持；
◇另一方面，需要配备具有高度职业精神和风险管理技能的专业人员。
◆风险管理部门结构通常有两种类型：
◇集中型的风险管理部门，适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的商业银行。◇分散型风险管理部门，适用于规模有限的城市商业银行、证券、基金、期货、信托、资产管理等金融机构。
（2）风险管理部门的职责
◆监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额；
◆风险管理部门负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估； ◆风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握金融机构的整体风险状况，因此强化了风险管理部门对于保持信息准确性的责任感。
（3）风险管理所需的专业技能
◆参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备以下五个方面的主要技能： ◇风险监控和分析能力
◇数量分析能力
◇价格核准能力
◇模型创建能力
◇系统开发/集成能力
9.其他风险控制部门
答：这些部门包括：
◆财务控制部门
◆内部审计部门
◆法律/合规部门
◆外部风险监督机构
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10.第三节重点掌握
答：希望大家重点掌握银行风险管理流程，风险管理流程可以概括为：风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
其中，其中前三个步骤由风险管理部门承担，而风险控制和决策职能由风险管理委员会承担。
11.风险识别
答：◆风险识别的作用：有效识别风险是风险管理的最基本要求。
◆风险识别的环节：包括感知风险和分析风险两个环节，即了解各种潜在的风险和分析引起风险事件的原因。
◆风险识别关注的主要问题是：
◇风险因素、风险的性质以及后果；
◇识别的方法及其效果。
◆风险识别主要有以下几种方法：
◇专家调查列举法
◇资产财务状况分析法
◇情景分析法
◇分解分析法
◇失误树分析方法
12.风险计量
答：◆作用 风险计量/量化是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础；
◆实现方法 准确的风险计量结果是建立在卓越的风险模型基础之上；
◆商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险；
◆银行在追求和采用高级风险量化方法的同时，应当意识到模型风险等。
13.风险监测
答：◆风险监测包含两个层面：
◇监测各种可量化的关键风险指标、以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保可以将风险在进一步恶化之前识别出来；
◇报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，所采取的风险管理/控制措施、及其质量/效果。
◆建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高金融机构风险管理效率和质量具有非常重要的作用。
14.风险控制
答：◆风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程；
◆风险管理/控制措施应当实现以下目标：
◇风险管理战略和策略符合经营目标的要求；
◇所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性； ◇通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序；
15.具体的风险管理控制措施
答：具体的风险管理/控制措施采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式
◆首先，基层业务部门应当配备风险管理专业人员（1～2人），有时也被称为风险管理经理，负责基层风险信息的收集、整理和不同部门/信息系统之间的传递，识别和降低业务部门潜在的风险因素；
◆其次，每个业务领域设置风险管理委员会（3～5人），负责所属业务部门的日常风险管理，并对常规风险状况作出判断，决定采取何种风险控制措施；
◆最后，作为定期汇报或在遭遇特殊风险因素的情况下，业务领域风险委员会向最高管理层（或风险总监）汇报。
最高管理层或风险总监直接领导商业银行最高风险管理委员会（5～7人），作为金融风险管理的最高决策单位，决定采取何种有效措施控制商业银行的整体或重大风险。
第四节重难点
16.银行风险管理信息系统包括哪些功能？
答：◆数据收集
◆数据处理
◆信息传递
◆信息系统安全管理
理解“数据收集”步骤，特别是理解风险信息的特性，包括精确性、及时性等”，关于“数据处理”“信息传递”和“信息系统安全管理“建议只做了解。
17.数据收集
答：（1）风险信息/数据的种类：
◆内部数据
内部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据；
◆外部数据
通过专业数据供应商所获得的数据：
◇国内市场行情和信息数据
◇外部评级数据
◇行业统计分析数据
◇外部损失数据
（2）风险信息的特性
◆风险信息的特性
◇精确性
◇ 及时性
