福建省期货从业资格：期货合约模拟试题由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“期货合约与期货品种”。
2016年福建省期货从业资格：期货合约模拟试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。A．12800点，13200点 B．12700点，13500点 C．12200点，13800点 D．12500点，13300点
2、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．风险较低 B．成本较低 C．收益较高
D．保证金要求较低
3、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。A．4 B．8 C．10 D．204、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订）》关于（）的规定。A．合规执业 B．专业胜任 C．竞争准则 D．不正当竞争
5、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。A．董事会 B．股东大会 C．监事会
D．风险管理部门
6、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A．交易所规定标准
B．经营成本或行业自律标准 C．证监会规定的标准 D．期货公司规定的标准
7、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B．中国期货业协会的章程由理事会制定
C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生
8、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。A．有合格的经营场所和业务设施 B．有健全的风险管理和内部控制制度 C．公司实际控制人具有持续盈利能力 D．实缴资本全部为货币出资
9、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A．5 B．10 C．20 D．3010、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为__。A．6.375美分/蒲式耳 B．20美分/蒲式耳 C．0美分/蒲式耳 D．6.875美分/蒲式耳
11、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日
12、手续费等费用)A．2010元/吨 B．2015元/吨 C．2020元/吨 D．2025元/吨
13、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。A．[1606，1646] B．[1600，1640] C．[1616，1656] D．[1620，1660]
14、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A．不准许该副总经理兼职 B．可以批准该副总经理兼职 C．无权批准该副总经理兼职 D．可以助其以调用的形式进行兼职
15、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。A．训诫 B．公开谴责
C．撤销其从业资格 D．行政处罚
16、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A．期货保证金安全存管监控机构 B．国务院期货监督管理机构 C．期货公司
D．非期货公司结算会员
17、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。A．6月15日 B．6月18日 C．6月20日 D．6月22日
18、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。A．20 B．15 C．10 D．519、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。A．15000点 B．15124点 C．15224点 D．15324点 20、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A．中国期货业协会 B．中国证监会派出机构 C．中国证监会期货部 D．期货交易所
21、下面关于投机说法错误的是__。A．投机者承担了价格风险
B．投机的目的是获取较大的利润 C．投机者主要获取价差收益
D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作
22、以下关于期货的结算说法，错误的是__。
A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开 仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果
B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出
C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓
D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差
23、某一期权标的物市价是95.45点，以此价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是__。A．1250美元 B．-1250美元 C．12500美元 D．-12500美元
24、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为__。A．价差扩大了100元/吨，赢利500元 B．价差扩大了200元/吨，赢利1000元 C．价差缩小了100元/吨，亏损500元 D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元
25、统一、严格的监管。A．英国 B．新加坡 C．美国 D．日本
二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）
1、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．国务院期货监督管理机构 B．中国证券业协会 C．中国人民银行 D．财政部门
2、风险管理的基本流程包括__。A．风险识别
B．风险的预测和度量 C．风险控制 D．风险消除
3、下列关于成交量的说法，正确的是__。
A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数
B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数
C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算
D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高
4、期货交易所会员享有的权利包括（）。
A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C．联名提议召开会员大会 D．按照规定转让会员资格
5、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。A．买进看涨期权 B．买进看跌期权 C．卖出看涨期权 D．卖出看跌期权
6、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A．期货合同纠纷 B．期货侵权纠纷 C．期货违约纠纷
D．无效的期货交易合同纠纷
7、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是__。A．利率期货 B．股票指数期权 C．外汇期权 D．能源期权
8、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A．国有企业 B．国有控股企业 C．金融机构 D．事业单位
9、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是__。A．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况
B．标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五
C．系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五
D．从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月
10、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部
B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．中国证监会
11、跨期套利的策略包括__。A．正向市场牛市套利 B．正向市场熊市套利 C．反向市场牛市套利 D．反向市场熊市套利
12、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女
13、股票指数期货交易的特点有__。A．以现金交收和结算 B．以小博大 C．套期保值 D．投机
14、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C．违反规定从事与期货业务无关的活动的 D．从事期货自营业务的15、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。
A．为客户提供安全可靠的投资市场 B．维护市场参与的权益 C．维护市场的稳定 D．控制政治风险
16、关于侵权行为责任的正确描述有（）。
A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担
B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失
C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任
17、期货市场的两大巨头是__。A．伦敦国际金融期货交易所 B．芝加哥商业交易所 C．芝加哥期货交易所 D．法国期货交易所
18、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A．依法对期货公司进行监督管理
B．无权对期货公司分支机构进行监督管理 C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理
19、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。A．品种相同或相关 B．数量相等或相当 C．方向相同
D．月份相同或相近
20、期货合约的价格形成方式有__。A．公开喊价方式 B．配对交易方式 C．连续竞价方式
D．计算机撮合成交方式
21、为了正确审理期货纠纷案件，2003年5月16日最高人民法院审判委员会通过了《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。A．《中华人民共和国民法通则》 B．《中华人民共和国刑法》 C．《中华人民共和国合同法》 D．《中华人民共和国民事诉讼法》
22、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期__。A．债券价格上升 B．债券价格下跌 C．市场利率上升 D．市场利率下跌
23、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A．期货公司不得混码交易
B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果 C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码
D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码
24、期货从业人员在执业过程中应当（）。A．诚实守信 B．勤勉尽责
C．坚持公开、公平、公正原则 D．对期货交易各方高度负责
25、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。A．向中国证监会报告
B．移交司法机关追究刑事责任 C．直接对其进行刑事处罚
D．对其进行行政处罚后再移交司法机关处理
