山东省上半年银行业初级《风险管理》：利率风险考试试卷由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“银行业风险管理试题”。
山东省2016年上半年银行业初级《风险管理》：利率风险
考试试卷
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、贷款定价原则不包括__。A．扩大市场份额原则 B．利润最大化原则 C．保证贷款安全原则 D．灵活高效原则
2、关于效益性、安全性和流动性原则，以下说法错误的是__。A．贷款的期限越长，利率越高
B．银行对贷款的严格审查和管理是紧紧围绕着保障本金安全而展开的C．在信贷资金总量一定的情况下，周转速度越快，流动性就越强，安全性就越能得到保证，效益性相应较好
D．信贷资金周转速度越慢，流动性就越差，安全性也就越差，但效益性相应较好
3、对可能因债务人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，人民法院根据债权银行的申请裁定或者在必要时不经申请自行裁定采取的财产保全措施属于__。A．诉后财产保全 B．诉前财产保全 C．诉中财产保全 D．诉讼财产保全
4、下列关于信用评分模型的说法，正确的是__。
A．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 B．信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C．信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D．信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
5、下列关子授信审批的说法，不正确的是__。A．授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放 B．原有贷款的展期无须再次经过审批程序
C．在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D．在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险
6、投资代客境外理财产品主要面临（）。A．市场风险和政治风险 B．市场风险和信用风险 C．政治风险和外交风险 D．信用风险和外交风险
7、__风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A．基准风险 B．期权性风险 C．重新定价风险 D．收益率曲线风险
8、商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在采用的风险限额指标中，至少应包括()。A．交易限额 B．错配限额 C．止损限额
D．风险价值限额
9、保单持有人可以获得分红的保险是__。A．人身保险 B．财产保险 C．投资型保险 D．商业保险
10、对通货膨胀的衡量可以通过__上涨幅度的衡量来进行。A．一般物价水平 B．食品价格
C．生活用品价格 D．生产资料价格
11、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括__。A．改善公司治理结构
B．预先做好防范危机的准备
C．确保各类主要风险得到正确识别和排序 D．利用精确的数量模型进行量化
12、下列投资工具中，风险相对最小的是_________。A．国债 B．股票 C．企业债券 D．期货
13、原辅料供给分析是项目生产规模分析的重要内容，以下说法错误的是__。A．原辅料供给分析是指项目在建成投产后生产经营过程中所需各种原材料的供应数量、质量、价格、供应来源、运输距离及仓储设施等情况的分析
B．原辅料供给分析是指项目在建成投产后生产经营过程中所需各种辅助材料的供应数量、质量、价格、供应来源、运输距离及仓储设施等情况的分析
C．各种生产过程中需要的原材料、辅助材料及半成品等缺一不可，项目评估应该全面、详细，所以，要对项目所需的全部原辅料及半成品等进行分析评估 D．每个项目所需的原辅料是多种多样的，在项目评估阶段，银行没有必要对项目所需的全部原辅料进行分析评估，而是应着重对几种主要的或关键的原辅料的供给条件进行分析评价
14、银行业从业人员应当了解客户，不得__。A．了解客户资金调拨的用途 B．为客户开立匿名账户 C．了解客户的风险承受能力 D．了解客户的业务状况
15、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A．正态 B．均匀 C．泊松 D．指数
16、计算现金流量时，以__为基础，根据__期初期末的变动数进行调整。A．损益表；股东权益变动表 B．资产负债表；损益表 C．损益表；资产负债表
D．资产负债表；股东权益变动表
17、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是__。A．风险规避 B．风险对冲 C．风险分散 D．风险转移
18、在国际货币市场上__是最典型的、最具代表性的同业拆借利率并且是浮动利率的发行依据和参照。A．纽约银行同业拆借利率 B．伦敦银行同业拆借利率 C．柏林银行同业拆借利率 D．东京银行同业拆借利率
19、王先生拟在本地的一家中学建立一项永久性的奖学金，每年计划颁发奖金8000元。假设该基金获得固定利率6%，则王先生现在最少应当存入多少资金__ A．120000元 B．132335元 C．133334元 D．145672元
20、下列不属于速动资产的是__。A．存货 B．应收账款 C．应收票据
D．交易性金融资产
21、我国商业银行实践中，列人资本账户的金融工具种类不包括__。A．金融期货 B．远期合约 C．互换合约
D．向客户提供结构性投资且进行了完全对冲的衍生产品头寸
22、对于个人负债的评估，正确说法有__。
A．任何个人所得税的应付税金项目都不构成个人负债 B．个人负债所欠余额的当前价值始终保持不变 C．个人负债必须按照历史价值或者历史价值扣除已还款后的价值计价 D．利率的变化对个人负债的当前价值产生影响
23、在贷款担保中，借款人将其动产交由债权人占有的方式属于__。A．保证 B．抵押 C．质押 D．定金
24、以下有关个人、家庭资产负债的论述错误的是__。A．折旧性资产的价值一般随着其使用年限的增加而降低
B．净资产金额很大，可能意味着客户的部分资产并未得到充分利用
C．对于那些债务关系已经形成，但客户尚未收到正式的付账通知的，不应计入负债项目中
D．理想的净资产持有量应根据客户的实际情况而定
25、如果某商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于__亿元。A．400 B．300 C．200 D．-100
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、以下属于可疑类贷款的特征有。A：借款人处于停产、半停产状态 B：固定资产贷款项目处于停缓状态 C：银行已诉诸法律来回收贷款
D：贷款经过了重组仍然逾期，或仍然不能正常归还本息，还款状况没有得到明显改善
E：固定资产迅速变化
2、假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是__。A．10% B．11% C．12% D．13%
3、人力资源自然结构是以人的__来进行的人力资源配置，包括人力资源的性别结构和年龄结构。A．认识属性 B．社会属性
C．知识储备属性 D．自然生理属性
4、个人住房贷款贷前调查包括的内容有__。A．对开发商的调查 B．对物业部门的调查 C．对楼盘项目的调查 D．对保证人的调查 E．对借款人的调查
5、在个人抵押授信贷款中，将在银行原住房抵押贷款转为抵押授信贷款的，贷款审查人应重点审查__。A．提交的材料的完整性 B．提交的材料的合规性 C．提交的材料的真实性
D．贷前调查人对抵押房产价值
E．借款人原贷款履约情况及还款能力
6、巴塞尔委员会定义的操作风险是指由__所造成损失的风险。A．不完善或有问题的内部程序 B．人员因素 C．系统因素 D．外部事件 E．战略制定
7、个人贷款的贷款要素包括__。A．贷款对象 B．贷款利率 C．贷款期限 D．担保方式 E．贷款额度
8、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号__。A．存货周转率变小
B．显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C．流动资产比例大幅下降 D．业务性质变化
9、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。A．国家信用风险评级
B．对一国发生风险事件概率的估计 C．跨境转移风险评级
D．对转移风险事件发生概率的估计 E．事件风险评级
10、对于一家普通的国内上市公司，首次向银行申请短期贷款时，应提交的资信审查文件有__。A．贷款证 B．公司章程
C．企业合同及其批复文件、批准证书 D．办理年检手续的营业执照
E．近三年经财政部或会计师事务所审计的财务报表
11、下列关于物价稳定的说法中，正确的是__。A．物价稳定是指物价大体稳定 B．物价稳定是指通货膨胀率为零 C．通货紧缩会促进经济发展
D．物价稳定只能用消费者物价指数来衡量
12、商业银行个人理财业务管理部门对本行从事个人理财顾问服务的业务人员的__要进行内部调查和监督。A．操作的合规性与规范性 B．胜任能力 C．操守
D．个人生活 E．家庭成员
13、某银行员工甲与员工乙共同负责业务印章及重要凭证的保管，甲保管保险箱钥匙，乙掌握密码，某日，甲员工请假看病，下列说法中，符合职业操守要求的是（）。
A．甲估计外出时间不长，不会用到业务印章和相关凭证，因此未做移交就外出看病
B．甲根据银行银行印章、重要凭证等管理规定，办理移交手续，正式移交钥匙后外出看病
C．甲将保险箱钥匙委托第三名员工保管
D．考虑到时间不长，甲将保险箱钥匙交于乙暂时保管
14、下列情况中，可能给企业带来经营风险的有。A：客户需求为便携性PC，企业仍生产台式机
B：持有一笔占公司年订单量60％的订单，能按时保质完成 C：企业只生产台式机
D：以前产品的产、供、销都由本企业自行提供，最近企业转型，只负责产品的生产
E：只依赖于一家供应商
15、出口卖方信贷报审材料除了常规的送审材料外，还需包括__。A．出口方银行与进口商或进口商的银行签订的信贷协议 B．出口许可证或其他证明文件 C．商务合同
D．借款人具有机电产品出口经营权的证明文件 E．出口企业与进口商签订的贸易合同
16、设立信托的书面文件应当载明的事项包括__。A．信托目的 B．信托关系人
C．信托财产的范围
D．受益人取得信托利益的金额 E．受益人取得信托利益的形式
17、农户小额信用贷款采取的管理办法有__。A．专款专用 B．一次核定 C．随用随贷 D．余额控制 E．周转使用
18、下列行为中，__不属于持有、使用假币罪的范畴。A．使用假币购买商品
B．将假币存入银行或者兑换其他货币 C．使用假币参与赌博 D．以假币作为资信证明
19、__是指银行经过内部审核确认后，动用呆账准备金，将无法收回或者长期难以收回的贷款或投资从账面上冲销，从而使账面反映的资产和收入更加真实。A．呆账计提 B．呆账准备 C．呆账减值 D．呆账核销
20、进行项目可行性研究的目的是__。A．八项目评估 B．项目做精
C．项目报批和贷款申请 D．项目做大
21、在办理有担保流动资金贷款过程中，银行经办人完成贷前调查后，应对__提出意见或建议。A．是否同意贷款 B．贷款额度 C．担保方式 D．还款方式 E．划款方式
22、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是。A： B：25％ C：50％ D：100％ E：重组
23、“借款人已资不抵债”属于。A：正常类贷款 B：关注类贷款 C：次级类贷款 D：可疑类贷款 E：著作权
24、为了在金融创新中保护客户利益，银行应做的工作有__。A．遵循符合客户利益和审慎尽责的基本原则 B．向客户准确、公平、没有误导地进行信息披露
C．引导客户理性投资与消费，向客户销售适宜的投资产品
D．公平地处理银行与客户之间、银行与第三方服务提供者之间的利益冲突 E．提高客户的金融素质
25、专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，下列说法正确的有__。
A．如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款 B．资产负债比率对借款人违约概率的影响较大
C．在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约 D．一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难 E．一般来说，商业银行对高科技企业贷款往往比较放心
