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第二章:商业银行风险管理基本架购
一、单选题（0.5分/题）
1.风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是（）
正确答案：C
A 风险管理知识
B 风险管理制度
C 风险管理理念
D 风险管理技能
2.以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系（）
正确答案：D
A 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。
B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性
C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现
D商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标
3.商业银行风险管理委员会的核心职能是（）
正确答案：B
A 收集、分析和报告有关的风险信息
B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能
D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
4.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于（）
正确答案：B
A 专家调查列举法
B 资产财务状况分析法
C 情景分析法
D 分解分析法
5.风险识别方法中常用的情景分析法是指（）
正确答案：C
A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
6.商业银行所体现的委托代理关系不包括（）
正确答案：D
A 股东同管理层之间的委托代理关系
B 管理层同普通员工之间的委托代理关系
C 银行同客户之间的委托代理关系
D 商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系
7.商业银行风险管理部门的核心职能是（）
正确答案：A
A 收集、分析和报告有关的风险信息
B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能
D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调
8.关于商业银行的分散性风险管理部门的缺陷在于（）
正确答案：C
A 因为涉及风险管理领域非常全面，所以对专业人员和管理系统要求高，资源投入巨大
B 仅仅适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行
C 难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力
D 风险管理效率低下
9.风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于（）
正确答案：B
A 复杂、深奥的数学、统计学知识
B 模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性，从而使模型能够真实反映商业银行的风险状况
C 参与开发人员的风险管理实践经验
D 模型开发过程中的计算机技术支持
10.《巴塞尔新资本协议》所鼓励商业银行采用的高级风险量化技术面临的风险是（）
正确答案：C A 操作风险
B 数据来源缺乏
C 模型风险
D 技术风险
11.下列不属于商业银行内部控制部门的是（）
正确答案：D A 财务控制部门
B 内部审计部门
C 法律/合规部门
D 国家行政当局的有关监管部门
12.承担商业银行风险管理最终责任的组织是（）
正确答案：A A 董事会
B 监事会
C 高级管理层
D 风险管理委员会
13.商业银行有效风险管理的基石是（）
正确答案：C
A 风险管理部门工作人员的尽职尽责
B 强大的技术支持
C 高级管理层的支持与承诺
D 外部监督者的有效监督
14.在风险识别中，容易被直接感知的风险是（）
正确答案：A
A 利率、汇率的波动
B GDP变动对业务的影响
C 国家宏观政策的调整对业务的影响
D 通货膨胀率对信贷量的影响
15.风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）
正确答案：B
A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
16.商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是（）
正确答案：D A审慎性
B全面性
C盈利性
D独立性
17.以下不属于商业银行风险管理部门的主要职责的是（）
正确答案：D
A 监控各类金融产品和所有业务的风险限额
B 负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务人员进行价格评估
C 全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助
D 根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施
18.风险信息／数据种类中的外部数据是指（）
正确答案：B
A 从各个业务信息系统中抽取的，与风险管理相关的数据
B 通过专业数据供应商获得的数据
C 内部评级数据
D 财务控制部门提供的数据
19.数据处理过程中的第一步是（）
正确答案：B
A 基于不同风险管理目标生成组合计量结果数据
B 通过风险模型计量数据，为不同的风险管理业务所共享
C 风险信息通过信息载入模块加以过滤和验证
D 收集真实、准确、充足的数据源
20.以下不属于信息传递所使用的B/S结构（Browser Structure）的主要优点的是（）
正确答案：A
A 信息处理准确及时
B 实现了风险数据的集中管理，一致调用
C 最大限度降低了软件购买和维护成本
D 操作人员可以通过浏览器实现远程登陆，电脑中不需安装任何风险管理软件
21.商业银行完善的公司治理所要解决的首要问题是（）
正确答案：A
A 商业银行体系中的各种代理关系
B 商业银行业务的快速扩张
C 商业银行盈利性的提高
D 商业银行安全性的加强
22.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括（）
正确答案：D
A 商业银行所有权和经营权的分离还有待完善
B 内部控制的组织架构还未形成
C 内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高
D 内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大
23.从信息系统安全的角度讲，以下哪一项不是对风险管理信息系统安全性的要求（）
正确答案：D
A 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
B 设置灾难恢复和应急操作程序
C 建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性
D 保持信息系统结构的简单性，使任何系统错误都易于侦测和处理，减少连带损失的可能性
24.针对操作风险的计量模型是（）
正确答案：C
A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C 高级计量法
D KMV模型
25.商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是（）
正确答案：B
A 商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大
B 商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用
C 商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突
D 商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现
26.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（）
正确答案：C A 情景分析方法
B 失误树分析方法
C 分解分析方法
D 情景分析法
27.风险信息的特性是（）
正确答案：A
A 准确性、及时性
B 精简性
C 充分性、完善性
D 全面性
28.以下哪一项不属于风险信息储存系统所应当结合的能力（）
正确答案：C
A 以特定的投资组合的方式集合并计量风险
B 重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起
C 风险信息储存应当尽量简化
D 增添最初没有预计到的产品特性（新产品或风险技术改进）
29.以下哪一项不属于集中型风险管理部门的人员所必须具备的能力（）
正确答案：C
A 风险监控和分析能力
B 数量分析能力
C 市场推广能力
D建模能力
30.计量市场风险通常采用的模型是（）
正确答案：C
A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C VaR模型
D KMV模型
31.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是（）
正确答案：C
A 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B 商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中
C 商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
D 商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正
32.风险数据来源中的外部数据不包括（）
正确答案：B A 外部评级数据
B 从各个业务信息系统中获得的关于客户的数据
C 外部咨询机构提供的行业统计分析数据
D 专业机构提供的外部损失数据
33.商业银行的风险管理部门与风险管理委员会最显著、最重要的区别是（）
正确答案：A
A 风险管理部门提供风险信息的收集、分析和报告，风险管理委员会进行相关的决策
B 风险管理委员会的行政级别高于风险管理部门
C 风险管理委员会和风险管理部门是一种领导与被领导的关系
D 风险管理部门既负责信息的收集、分析和报告，也在一定程度上履行决策职能，而风险管理委员会只履行决策职能
34.以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（）
正确答案：D A 全面性原则
B 独立性原则
C 有效性原则
D 经济性原则
35.商业银行内部控制的主要目标不包括（）
正确答案：C
A 国家法规和商业银行内部章程得以贯彻执行
B 确保风险管理体系的有效性
C 不惜一切代价确保商业银行经营的安全性
D 确保商业银行发展战略和经营目标得以实现
二、多选题（1分/题）
1.商业银行内部组织结构权力分配体系大致分为（）
正确答案：BCD A 股东大会
B董事会
C 监事会
D 管理层
E 职工大会
2.商业银行什么部门是实施有效风险管理的关键（）
正确答案：AC A 高级管理层
B 监事会
C 董事会
D 股东大会
E 基层职能部门
3.以下哪些组织的公司治理准则对我国商业银行具有借鉴意义（）
正确答案：CE A 世界银行组织
B 世界贸易组织
C 巴塞尔委员会
D 国际复兴开发银行组织
E 经济合作与发展组织
4.我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理原则包括（）
正确答案：ABCDE
A 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C 建立、健全以监事会为核心的监督机制
D 建立完善的信息报告和信息披露制度
E建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
5.商业银行内部管理控制系统包括哪几个部分（）
正确答案：ABCD
A 明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任和利益形成的相互制衡关系
B 为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
C 为保证各项业务和管理活动有效进行，保护资产的安全和完整，保证资料的真实、合法和完整，而制定和实施的政策与程序
D 及时防范、发现和动态调整管理风险的机制
E 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
6.参照国际最佳实践，日常的风险管理/控制措施所涉及到的层级包括（）
正确答案：ABD
A基层业务单位
B业务领域的风险管理委员会
C董事会
D高级管理层
E监事会
7.商业银行完善内部控制体系过程中应当包含以下哪些要素（）
正确答案：ABCDE A 风险识别与评估
B 内部控制环境
C 内部控制措施
D 信息交流与反馈
E 监督、评价与纠正
8.商业银行内部控制的主要原则包括（）
正确答案：ABCD A 全面性原则
B 审慎性原则
C 有效性原则
D 独立性原则
E 深入性原则
9.风险管理文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，风险文化一般包括哪几个层次（）
正确答案：ABC A 风险管理理念
B 风险管理知识
C 风险管理制度
D 风险管理目标
E 风险管理策略
10.国际上先进的、值得我们借鉴的风险管理理念主要包括（）
正确答案：ABCD
A 风险管理目标不是消除风险，而是通过主动风险管理过程实现风险与收益的平衡
B 风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C 商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解惑无法把握控制的业务应当采取审慎的态度
D 风险管理应当纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
E 风险文化的培养是一个长期性工作，而不仅仅是阶段性的11.以下体现了商业银行战略与风险管理相互关系的是（）
正确答案：ABCD
A 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。
B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性
C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现
D 重视风险管理的商业银行，无论其具体的长期战略是什么，最终都将从风险管理水平的提高中收益
E 商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标
12.商业银行风险管理组织包括下列哪些部门（）
正确答案：ABCDE
A 董事会及其专门委员会
B 监事会
C 高级管理层
D 财务控制部门、内部审计部门、法律/合规部门及外部风险监督机构等具有风险管理职责的职能部门
E 商业银行内部专门的风险管理部门
13.以下关于风险管理的论述正确的是（）
正确答案：ABE
A 风险管理的核心和关键是风险管理文化的培育，风险管理文化全面渗透于风险管理的各个环节、各个阶段
B 商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理贯穿于商业银行经营活动的始终
C 当宏观经济形势较差，系统风险和非系统风险较大时，商业银行应当加强风险管理力度；而当宏观经济形势比较景气，系统风险和非系统风险较小时，商业银行可以放松风险管理
D 商业银行的风险管理职能应当主要由内部专门的风险管理部门承担，其他部门及员工在风险管理中发挥的作用较小
E 风险管理贯穿于商业银行各项业务的始终，因此商业银行各个部门、各个员工都对风险管理起重要作用
14.商业银行信息系统主要工作流程包括（）
正确答案：ABCD A 数据收集
B 数据处理
C 信息传递
D 信息系统安全管理
E 信息更新
15.商业银行常用的风险识别方法包括（）
正确答案：ABCDE A 资产财务状况分析法
B 情景分析法
C 专家调查列举法
D 分解分析法
E 失误树分析方法
16.以下哪些模型是计量信用风险常用的模型（）
正确答案：BCD A VaR模型
B RiskMetrics模型
C CreditMetrics模型
D KMV模型
E 高级计量法
17.商业银行风险管理流程包括以下哪些步骤（）
正确答案：ABCD
A 风险识别
B 风险计量
C 风险监测
D 风险控制
E 风险对冲
18.风险管理/控制应当实现的目标包括（）
正确答案：ABC
A 风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求
B 商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性
C 商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序
D 商业银行应当尽力消除风险
E 商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识和经验，提升风险管理能力
19.以下哪些行使了对商业银行风险管理的外部监督职能（）
正确答案：ABCD
A 国家行政当局的有关监管机构
B 外部信用评级机构
C 上市商业银行的机构/个人投资者
D 商业银行的客户
E 商业银行的竞争对手
20.集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求包括（）
正确答案：ABCDE A 风险监控和分析能力
B 数量分析能力
C 价格核准能力
D 模型创建能力
E 系统开发/集成能力
21.商业银行内部控制的主要目标包括（）
正确答案：ACDE
A 确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行
B 建立健全监事会为核心的监督机制
C 确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
D 确保风险管理体系的有效性
E 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
22.商业银行所体现的委托代理关系包括（）
正确答案：ABC
A 股东同管理层之间的委托代理关系
B 管理层同普通员工之间的委托代理关系
C 银行同客户之间的委托代理关系
D 商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系
E 商业银行董事会同监事会之间的委托代理关系
三、判断题（1分/题）
1.商业银行的战略与风险管理并不完全一致，当商业银行战略目标与风险管理相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标（）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
2.当宏观经济形势较差，系统风险和非系统风险较大时，商业银行应当加强风险管理力度；而当宏观经济形势比较景气，系统风险和非系统风险较小时，商业银行可以放松风险管理（）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
3.商业银行的风险管理职能应当主要由内部专门的风险管理部门承担，其他部门及员工在风险管理中发挥的作用较小（）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
4.商业银行风险管理部门和风险管理委员会的职能基本相同，都负责风险信息的收集、分析和报告，并进行相应决策（）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
5.对于建立商业银行的风险计量模型，最重要最关键的是具备深奥的数学和统计学知识，因此只要拥有大量这方面的专业人才，商业银行就一定能够建立有效的风险计量模型（）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
6.商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性（）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
