天津上半年期货从业资格：期货套利的基本策略试题_期货从业资格考试试题

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天津2017年上半年期货从业资格：期货套利的基本策略试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、__表明在近N日内市场交易资金的增减状况。A．市场资金总量变动率 B．市场资金集中度 C．现价期价偏离率 D．期货价格变动率

2、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A．企业法人 B．自然人 C．会员 D．国有企业

3、我国的期货交易必须在（）内进行。A．期货交易所 B．商品交易市场 C．商品产地

D．买卖双方约定的场所

4、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。[根据上述资料，请回答以下问题。] 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。A．净资产不低于人民币100万元

B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 C．不存在不良诚信记录

D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录

5、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__。A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元

6、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。A．3 B．2 C．5 D．17、中国期货业协会是（）。A．事业单位 B．企业法人 C．社会团体法人

D．从事期货经营的机构

8、管理和使用的具体办法由（）制定。A．国务院期货监督管理机构

B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会

9、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。A．中国期货业协会 B．中国证监会派出机构 C．中国证监会期货部 D．期货交易所

10、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以__。A．买日元期货买权 B．卖欧洲日元期货 C．卖日元期货

D．卖日元期货卖权，卖日元期货买权11、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。

A．3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨 B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变

C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨 D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨

12、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理

C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权

13、分立的说法，不正确的是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继

14、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。A．应当按照公司标准计算保证金 B．可以只在报表附注中说明

C．应当按照分类和流动性进行风险调整 D．应当相应调减净资本

15、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。A．6月15日 B．6月18日 C．6月20日 D．6月22日

16、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。A．自然人 B．国有企业 C．投机客户

D．期货交易所会员

17、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。

A．分类评价申诉机制

B．分类评价“一票降级”制度 C．分类结果的披露和使用 D．分类评审的集体决策制度

18、我国期货交易所会员必须是（）。A．自然人 B．事业单位 C．境内企业法人 D．境外企业法人

19、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间

20、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。A．移动平均线 B．几何平均线 C．支撑线 D．压力线

21、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。A．支持丁某的主张 B．支持期货公司的主张 C．亲自重新调取证据 D．根据现有材料综合判断

22、期货交易和交割的时间顺序是__。A．同步进行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．无先后顺序

23、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。A．80点 B．100点 C．180点 D．280点

24、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A．2 B．7 C．10 D．1525、下列可以从事期货交易的是（）。A．国家机关和事业单位 B．某集团下属公司

C．期货交易所的工作人员 D．中国期货业协会的工作人员

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。

A．没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B．不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C．从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D．违反法律、法规禁止性规定的2、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月处分，如果赵某对该处分不服，可以采取以下（）救济措施。A．向协会申诉

B．对协会申诉决定不服的，可以向有关主管部门申诉或者反映 C．对协会申诉决定不服的，可以向人民法院提起诉讼 D．可以向仲裁机构提起仲裁

3、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A．编造并传播有关期货交易的虚假信息 B．欺诈客户 C．内幕交易

D．操纵期货交易价格

4、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。A．会员报告情况 B．客户报告情况 C．谈话提醒

D．发布风险提示函

5、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括__。A．期货交易所 B．套期保值者 C．期货公司 D．投机者

6、期货公司风险监管指标包括（）。A．净资本与净资产的比例 B．流动资产与流动负债的比例 C．负债与净资产的比例

D．规定的最低限额的结算准备金要求

7、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C．控股股东净资产不低于人民币5000万元

D．符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定

8、洁身自好的有（）。

A．期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密

B．期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报

C．期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉

D．期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告

9、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。

A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳

C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳

7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

10、期货从业人员应当具备（）。A．投资经验 B．专业知识 C．职业道德 D．专业技能

11、业务活动、财务状况等进行检查。

A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户

D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统

12、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

B．研究制定风险管理、内部控制制度

C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

D．审议并决定风险管理、内部控制制度

13、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。

A．未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

B．申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准

C．符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D．公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行

14、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。

A．为客户提供安全可靠的投资市场 B．维护市场参与的权益 C．维护市场的稳定 D．控制政治风险

15、根据《刑法》及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期货公司利用内幕消息进行期货交易，情节严重的B．期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的 C．利用期货市场信息优势联合他人操纵期货交易价格，情节严重的D．期货公司工作人员利用工作上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的16、下列关于商品供给的说法，正确的是__。

A．供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量

B．一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越愿意为市场提供较多的产品数量，即：价格越高，供给量越大;价格越低，供给量越小，这就是“供给法则” C．在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供给量增加。相反，生产成本下降会增加利润，从而使得商品的供给量减少

D．一般而言，生产技术水平的提高可以降低生产成本，增加生产者的利润，生产者会进一步提高产量

17、下列关于成交量的说法，正确的是__。

A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高

18、跨期套利的策略包括__。A．正向市场牛市套利 B．正向市场熊市套利 C．反向市场牛市套利 D．反向市场熊市套利

19、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是__。A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制

C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额 20、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A．期货公司不得混码交易

B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果 C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码

D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码

21、期货交易所不得从事（）。A．信托投资 B．股票投资