福建省上半年期货从业资格：首席风险官管理办法模拟试题由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“期货风险控制管理办法”。
福建省2017年上半年期货从业资格：首席风险官管理办法
模拟试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、期货公司被期货交易所接纳为会员、暂停或者终止会员资格的，应当在收到期货交易所的通知文件之日起个工作日内向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。A：2 B：3 C：5 D：6
2、客户的交易保证金不足的，未能按期货交易所规定的时间追加保证金，期货经纪合同对此没有规定，期货公司对客户未平仓的期货合约采取强行平仓措施所造成的损失由承担． A：期货公司 B：客户
C：期货公司和客户 D：期货交易所
3、期货交易的目的是__。A．获得利息、股息等收入 B．资本利得 C．规避风险
D．获取投机利润
4、期货公司变更（）以上的股权，应当经国务院期货监督管理机构批准。A．1% B．2% C．3% D．5%
5、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向__报告。A．中国证监会
B．公司住所地中国证监会派出机构 C．财政部
D．地方财政局
6、下列哪项是结算准备金余额的计算公式__ A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金-当日交易保证金+入金-出金-手续费(等)
7、______是指同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令。A．触价指令 B．限价指令 C．套利指令 D．止损指令
8、当股指期货价格高估时，交易者可以通过，进行正向套利。A：卖出股指期货，买入现货股票 B：卖出现货股票，买入股指期货 C：同时买进现货股票和股指期货 D：同时卖出现货股票和股指期货
9、上海期货交易所的期货结算部门是（）。A．附属于期货交易所的相对独立机构 B．交易所的内部机构 C．由几家期货交易所共同拥有 D．完全独立于期货交易所
10、大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此，在股指期货套期保值中通常都采用____方法。A：互换套期保值交易 B：连续套期保值交易 C：系列套期保值交易 D：交叉套期保值交易
11、建仓时必须要决定__。A．买卖何种期货合约 B．何时买卖期货合约 C．确定获利的比例
D．确定合约的交割月份
12、客户保证金不足时应该。A：允许客户透支交易 B：及时追加保证金 C：对客户进行强行平仓
D：无期限等待客户追缴保证金
13、下列选项中，不是执行期货避险功能的是______。
A．种植黄豆农夫在收割期三个月前，怕黄豆价格下跌，卖出黄豆期货 B．玉米进口商在买进现货的同时，卖出玉米期货
C．投资外国房地产因怕该国货币贬值，卖出该国货币期货 D．预期股市下跌，卖出股价指数期货
14、期货价格出现同方向连续涨跌停板的，期货交易所可以采用的化解风险措施不包括__。
A．调整涨跌停板幅度 B．强行平仓
C．提高交易保证金标准 D．按一定原则减仓
15、结算机构的职能包括__。A．设计期货合约 B．结算期货交易盈亏 C．担保交易履行 D．控制市场风险
16、当买卖双方均为新交易者，交易对双方来说均为开新仓时，持仓量__。A．上升 B．下降 C．不变
D．先升后降
17、期货公司办理__事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内做出批准或者不批准的决定。A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产
D．设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构
18、某进口商5月以1800元/吨进口大豆，同时卖出7月大豆期货保值，成交价1850元/吨。该进口商欲寻求基差交易，不久，该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比7月期货价__元/吨可保证至少30元/吨的盈利(忽略交易成本)。A．最多低20 B．最少低20 C．最多低30 D．最少低30
19、当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是。A：正向套利 B：反向套利
C：同时买进现货和期货 D：同时卖出现货和期货
20、期货公司应当留存营业部的合规检查报告，并于每年月底前将期货公司上一年度对营业部的合规检查报告报送公司住所地派出机构。A：5 B：6 C：3 D：9
21、下列关于当期货投资者发生保证金损失时弥补方法的说法，不正确的是__。A．先由期货投资者保障基金弥补保证金缺口
B．先以期货公司自有资金和变现资产弥补保证金缺口
C．中国证监会和期货投资者保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失
D．在使用保障基金前，期货公司应当清理资产并变现处置
22、在美国，监督期货交易所的联邦机构为。A：商品期货交易委员会 B：美国期货公会 C：证券期货管理委员会 D：商品期货交易管理局
23、期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，（）风险管理要求。A．不得降低 B．不得提高
C．申报中国证监会决定降低或者提高 D．由期货公司自主决定降低或者提高
24、期货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起20日内做出批准或者不批准的决定。A．变更注册资本 B．变更公司形式 C．破产
D．设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构
25、具有期货等金融或者法律、会计专业硕士研究生以上学历的人员，申请期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的，从事除期货以外的其他金融业务，或者法律、会计业务的年限可以放宽__年。A．1 B．2 C．3 D．5
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、以下对期权交易描述正确的是。A：期权的卖方可能的亏损是有限的 B：期权的买方可能的亏损是有限的 C：期权买卖双方的权利与义务是对称的 D：期权卖方最大的收益就是权利金
2、关于期货人员的从业资格注销问题，下面描述正确的是（）。
A．期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起10个工作日内向协会报告，由协会注销其从业资格
B．期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起5个工作日内向协会报告，由协会注销其从业资格
C．机构的相关期货业务许可被注销的，由协会注销该机构中从事相应期货业务的期货从业人员的从业资格
D．机构的相关期货业务许可被注销的，由该机构注销该机构中从事相应期货业务的期货从业人员的从业资格
3、期货市场不可控风险来自于期货市场之外。其中，宏观环境变化的风险来自__等方面。
A．异常恶劣的气候状况 B．突发性的自然灾害 C．一个国家政权的更迭 D．全球性的经济危机
4、常用的检查序列平稳性的检验方法包括 A：MA检验法 B：DF检验法 C：ADF检验方法 D：PP检验法
5、期货市场的作用包括。
A：期货市场的发展有助于现货市场的完善 B：期货市场的发展有利于企业的生产经营
C：期货市场的发展有利于国民经济的稳定，有助于政府的宏观决策 D：期货市场的发展有助于增强在国际价格形成中的主导权
6、利率期货最早是在哪一年推出的____ A：1975年 B：1976年 C：1977年 D：1978年
7、投资者金融类资产包括。A：银行存款 B：期货权益 C：黄金
D：理财产品
8、____的期货价格被称为国际有色金属市场的“晴雨表”。A：上海期货交易所 B：纽约期货交易所 C：伦敦金属交易所 D：芝加哥商业交易所
9、期货结算机构的主要职能有______。A．获得盈利 B．担保交易履约 C．结算交易盈亏 D．控制市场风险
10、在特殊情况下，现货价格高于期货价格，基差为正值，这种市场状态称为__。A．正向市场 B．反向市场 C．逆转市场 D．现货溢价
11、美国期货投资基金的监管机构有__。A．证券交易委员会(SE B．商品期货交易委员会(CFT C．全国期货业协会(NF D．全国证券商协会(NAS
12、周期理论中的基本原理有 A：叠加原理 B：谐波原理 C：同步原理 D：比例原理
13、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。A．月度风险监管报表 B．年度风险监管报表 C．按周报送风险监管报表 D．按日报送风险监管报表
14、申请经理层人员的任职资格，应当． A：具有期货从业人员资格
B：具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位 C：通过中国证监会认可的资质测试
D：具有相关学科教学、研究的高级职称
15、下列关于K线图的说法，正确的是。
A：K线图形似蜡烛，又称为蜡烛图。在K线图中，每根“蜡烛”代表一个规定的时间段，这个时间段可以是5分钟、60分钟、1天、1周、1个月甚至是1年 B：如果是1天，则称为日K线图 C：如果是1周，则称为周K线图
D：K线图中，保留了该时间段内的开盘价、收盘价、最高价和结算价
16、甲期货公司与客户乙签订了一份期货经纪合同。合同约定，对于交易结算结果有异议的，乙应当在三个工作日内提出。某日，乙收到甲期货公司发出的交易结算结果通知，由于乙正忙于筹备一大型会议，未对该通知作出任何表示。一周之后，会议结束，乙发现该交易结算结果与实际交易发生额不符，遂向甲期货公司提出异议。则（）。
A．甲期货公司可以置之不理 B．甲期货公司应及时处理
C．乙在约定时间内未提出异议，视为对交易结算结果已予以确认 D．乙因正当事由耽搁，异议期可以延长
17、下列属于期货投机作用的有__。A．提高市场流动性
B．适度的、理性的期货投机能够减缓价格波动 C．承担套期保值者转移的价格风险 D．促进价格发现
18、货币政策包括内容 A：利率政策
B：调整存款准备金率 C：公开市场业务 D：汇率政策
19、下列人员不得担任期货公司独立董事的有（）。
A．为期货公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务的人员及其近亲属 B．在期货公司或者其关联方任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员 C．在其他期货公司担任除独立董事以外职务的人员
D．在下列机构任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员：持有或者控制期货公司 5%以上股权的单位、期货公司前5名股东单位、与期货公司存在业务联系或者利益关系的机构
20、证券公司为期货公司介绍客户时，不得有以下（）行为。A．作获利保证 B．共担风险 C．虚假宣传 D．误导客户
21、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具__，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑。A．票据 B．存单 C．资信证明 D．信用证
22、期货公司分支机构不符合持续性经营规则或出现经营风险且逾期未改正的，国务院期货监督管理机构可以对其采取（）等措施。A．限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用 B．限制或者暂停部分期货业务 C．停止批准新增业务
D．限制转让财产或者在财产上设定其他权利
23、期货投资基金的投资策略包括__。A．多CTA投资策略和单CTA投资策略 B．技术分析投资策略和基本分析投资策略 C．分散型投资策略和集中型投资策略 D．短期、中期策略和长期型投资策略
24、某投资者在5 月2 日以20 美元/吨的权利金买入9 月份到期的执行价格为140 美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10 美元/吨的权利金买入一张9 月份到期执行价格为130 美元/吨的小麦看跌期权。9 月时，相关期货合约价格为150 美元/吨，请计算该投资人的投资结果(每张合约1 吨标的物，其他费用不计)A：-30 美元/吨 B：-20 美元/吨 C：10 美元/吨 D：-40 美元/吨
25、期货交易所的主要风险源包括__。A．交易人员对行情预测出现的偏差 B．监控执行力度问题 C．期货价格频繁窄幅波动 D．异常价格波动风险
