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计算题
1．某公司欲将其在银行法国法郎账户上的100万法国法郎换成德国马克。假设银行挂牌汇率为：1美元=4．8470/90法国法郎，1美元=1．7670/90德国马克。问该公司能换多少德国马克？
4.84704.8490DM1=SF(1/)=SF2.7400/2.7442.76901.76701000000/2.7442=3644.4.9268DM
2．假设某银行挂牌汇率为：1美元=122．30/40日元，1英镑=1．4385/95美元。问A公司如果要以日元向银行买进英镑，汇率是多少？
3．假设某银行挂牌汇率为：1美元=121．90/00日元，1美元=7．8010/20港元。问B公司如果要以港元向银行买进英日元，汇率是多少？
4．设美国6个月国库券利率为10%，德国银行6个月期贷款利率为6%。市场上美元/马克的即期汇率为1美元=1．6550/60德国马克，6个月的远期差价为30/20。现有某投资者向德国银行借款100万马克进行为期6个月的抵补套利，问其可获利多少（不考虑其他的费用）？
5．假设：某日纽约市场上1英镑=1．6520/40美元；伦敦市场上1英镑=227．80/90日元；东京市场上1美元=138．50/70日元。如果不考虑其他费用，你用100万美元进行套汇，可获多少套汇利润？
6、你希望卖出瑞士法郎买入日元，已知市场信息如下：
USD/CHF USD/JPY A银行 1.4947/57 141.75/05 B银行 1.4946/58 141.75/95 C银行 1.4945/56 141.70/90 D银行 1.4948/59 141.73/93 E银行 1.4949/60 141.75/85 请问：1）你将从哪家银行卖出瑞士法郎买入美元？汇率为多少？
2）你将从哪家银行卖出美元买入日元？汇率又为多少？
7、你希望卖出澳元买入港币，已知市场信息如下：
AUD/USD USD/HKD A银行 0.7117/25 7.8070/80 B银行 0.7115/24 7.8069/79 C银行 0.7118/26 7.8071/81 D银行 0.7119/25 7.8072/80 E银行 0.7116/27 7.8071/78 请问：1）你将从哪家银行卖出澳元买入美元？汇率多少？
2）你将从哪家银行卖出美元买入港币？汇率多少？
8、某美国公司预计6月上旬将有50万德国马克收入，为防止马克汇率下跌而蒙受损失，4月3日公司买入4份6月的马克看跌期权（欧式期权），协定汇率为1马克=0.6440美元，期权费为1马克=0.0002美元。1）若到期日马克即期汇率为1美元=1.5408/32马克或1美元=1.5576/96马克，哪种情况下该公司将执行期权？2）分别计算两种情况下公司的美元收入。
9、英国某公司在1个月后将收到100万美元的货款，在3个月后将向外支付100万美元的货款，市场上即期汇率：GBP/USD=1.6670/80，3月期差价为：30/20，1月期差价为10/15，计算公司的掉期成本或收益。
10、美国的一位进口商2个月后（62天）需要支付1300万日元。已知：USD/JPY=128.50/65 货币市场利率：2月期 USD 7.625~7.563 JPY 5.75~5.625 计算USD/JPY的远期汇率。
11、3月20日，某套利者在国际货币市场上以1GBP=01.63USD的价格买入4月6月期的英镑期货和约，同时在伦敦国际金融市场以1GBP=1.65USD的价格售出10份6月期的英镑期货和约，问交易结果如何。
12、交易员认为近期美元对日元汇率可能下跌，于是买入一项美元的看跌期权，交易金额为000万美元，执行价格为110.00，有效期为1个月，期权价格为1.7%，1）试计算盈亏平衡点。2）计算当市场汇率高于或低于110.00时，交易员的损益情况。
13、已知市场信息如下：
USD/NLG即期汇率 2.5000 货币市场利率： 3月期 USD： 7.5/16~3/16 NLG： 9.7/16~3/8 请计算银行对客户的实际汇率报价。
