浙江省证券从业《投资基金》之套利定价理论考试试卷由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“公司理财套利定价理论”。
浙江省证券从业《投资基金》之套利定价理论考试试卷
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，拟发行的股本总额超过（）亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例应达（）以上。A．3；15% B．3；25% C．4；15% D．4；25%
2、信用交易是指投资者通过交付保证金取得（）信用而进行的交易。A．证券登记结算公司 B．证券交易所 C．证券经纪商 D．投资者保护基金
3、公开募集证券说明书所引用的审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告、资信评级报告，应当由有资格的政权服务机构出具，并有至少__名有从业资格的人员签署。A．1 B．4 C．2 D．3
4、上海、深圳证券交易所上市证券的分红派息，主要是通过__进行的。A．商业银行 B．证券公司 C．交易所
D．登记结算公司的交易清算系统
5、下列各项可以视为公司控制权发生变更的是__。
A．发行人最近3年内持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人存在重大不确定性
B．发行人的股权及控制结构不影响公司治理有效性 C．发行人及其保荐人和律师能够提供证据充分证明
D．发行人最近3年内持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人发生变化
6、深圳证券交易所将上市公司分为__类。A．5 B．6 C．7 D．8
7、下列（）情形中，外国投资者无须就所涉情形向商务部和国家工商行政管理总局报告。
A．并购一方当事人当年在中国市场营业额超过5亿元人民币 B．1年内并购国内关联行业的企业累计超过10个 C．并购一方当事人在中国的市场占有率已经达到20% D．并购导致并购一方当事人在中国的市场占有率达到25%
8、有权代表国家投资的机构或部门直接设立的国有企业以其部分资产改建为股份有限公司的，如进入股份公司的净资产累计高于原企业所有净资产的（），其净资产折成的股份界定为国家股。A．30% B．40% C．50% D．60%
9、根据证券发行的性质，债券上市发行交易条件中最为重要的是__。A．债券的发行额 B．债券发行的合法性 C．债券的信用等级 D．债券的发行价格
10、根据相关规定，证券公司经营证券自营业务的，自营股票规模不得超过净资本的__。
A．百分之五十 B．百分之百 C．百分之三百 D．百分之五百
11、一国借款人在国际证券市场上以外国货币为面值，向外国投资者发行的债券是__。
A．国际债券 B．亚洲债券 C．金融债券 D．欧洲债券
12、严格意义上的ETF最早出现在__。A．纽约证券交易所 B．多伦多证券交易所 C．伦敦证券交易所 D．芝加哥证券交易所
13、目前，上市证券的集中交易主要采用__方式，结算参与人必须按照货银对付原则的要求，根据清算结果，向登记结算公司足额交付其应付的证券和资金，并为交易行为提供交收担保。A．全额结算 B．净额结算 C．定期结算 D．随时结算
14、关于境外上市外资股的阐述，下列错误的是__。A．采取记名股票形式 B．以外币标明面值 C．以外币认购
D．在境外上市时，可以采取境外存股凭证形式或者股票的其他派生形式
15、关于股票交易特别处理，下列表述中正确的是__。A．股票实施特别处理后，涨跌幅限制均为10% B．股票实施特别处理后，涨跌幅限制均为5% C．股票实施特别处理后，涨幅限制为5%，跌幅限制为10% D．股票实施特别处理后，涨幅限制为10%，跌幅限制为5%
16、证券公司应于每个会计年度结束后__内以书面形式向上海证券交易所报送集合资产管理计划的单项审计意见。A．1个月 B．2个月 C．4个月 D．6个月
17、（）标志着中国资本市场区域性试点推向全国，全国性资本市场由此开始发展。
A．上海证券交易所和深圳证券交易所正式营业
B．第一家专业证券公司——深圳特区证券公司成立 C．国务院证券管理委员会和中国证监会成立 D．《证券法》正式颁布并实施
18、根据宪法和法律，规定各项行政措施、制定各项行政法规、发布各项决定和命令以及颁布重大方针政策，会对证券市场产生全局性影响的、国家进行宏观管理的最高机构是__。
A．国家发展和改革委员会 B．国务院
C．中国证券监督管理委员会 D．财政部
19、发行人应在披露上市公告书10日内，将上市公告书文本一式__份分别报送发行人注册地的中国证监会派出机构、上市的证券交易所。A．3 B．4 C．5 D．6
20、下列关于公开原则的叙述，不正确的是__。A．上市公司及时公布财务报表
B．上市公司对重大事项及时向社会公布 C．仅要求上市公司及时披露信息
D．公开原则指证券交易是一种面向社会的、公开的交易活动
21、下列证券中，受到利率风险影响较小的证券为__。A．普通股 B．优先股
C．固定收益政府债券 D．固定收益金融债券
22、发行可转换公司债券的上市公司的盈利能力应具有可持续性，且最近__个会计年度连续盈利。A．3 B．4 C．2 D．523、根据有关规定，证券投资咨询机构的执业人员知悉__时，不得就某证券的走势或投资的可行性提出评价或建议。
A．本机构注册地的政府部门与此证券有利害关系 B．本机构注册地的企业与此证券有利害关系
C．本机构注册地的会计师事务所与此证券有利害关系 D．本机构与此证券有利害关系
24、下列各项不属于上市保荐书内容的是__。A．发行人的概况
B．申请上市股票的发行情况 C．上市费用
D．保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明
25、__是利用收益率曲线在部分年期段快速下降的特点，买入年期即将退化的债券品种，等待其收益率出现快速下滑时，产生较好的市场价差回报。A．骑乘收益率曲线 B．无差异曲线 C．负债获利曲线 D．KDJ曲线
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、基金持有的金融资产应计入__。
A．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 B．持有至到期投资 C．贷款和应收款项
D．可供出售的金融资产
2、关于送配股的股权登记方式，下列说法正确的是__。
A．上海证券交易所对于未托管的实物股票派生的权证由承销商认购
B．深圳证券交易所对未被认购且承销商未予包销的不予登记，在可配股份总数中扣除
C．深圳证券交易所对已托管但未进入清算系统的股份，配股权证由股权登记机构直接记入股东的证券账户下
D．送配股的股权登记记录不在股票账户的过户记录中逐笔反映
3、根据有关规定，（）属于内幕人员。A．发行人的打字员 B．公司的高级管理人员 C．公司董事会会议的记录员
D．监督管理部门审查发行人资格的有关人员 E．利用公开信息预测证券市场变化的人员
4、根据我国相关法规的规定，基金管理公司为单一客户办理特定资产管理业务的，客户委托的__。
A．全部资产不得低于3000万元人民币 B．全部资产不得低于5000万元人民币 C．初始资产不得低于3000万元人民币 D．初始资产不得低于5000万元人民币
5、关于红筹股描述不正确的是__。A．红筹股不属于外资股
B．红筹股是指在中国境外注册、在香港上市但主要业务在中国内地或大部分股东权益来自中国内地的股票
C．红筹股已经成为内地企业进入国际资本市场筹资的一条重要渠道 D．红筹股属于境外上市外资股
6、关于涨跌停板制度说法中，正确的是__。
A．目前，在沪、深证券市场中全部股票的涨跌幅度被限制在5% B．涨跌停板制度限制了形成单边市的可能
C．在股票接近涨幅或跌幅限制时，投资者可能经不起诱惑，挺身追高或杀跌，形成涨时助涨、跌时助跌的趋势，涨跌停板的幅度越大，这种现象就越明显 D．在实行涨跌停板制度下，大涨(涨停)和大跌(跌停)的趋势继续下去，是以成交量大幅萎缩为条件的
7、金融衍生工具按交易场所分类，包括__。A．股权类产品的衍生工具 B．货币衍生工具
C．OTC交易的衍生工具 D．交易所交易的衍生工具
8、根据相关规定，证券经纪商与投资者在签订《证券交易委托代理协议书》中，要明确__。
A．委托和交收的方式和时间 B．投资者应履行的交收责任 C．投资者的盈利范围
D．证券经纪商向投资者揭示风险 E．证券经纪商的代理业务范围
9、首次公开发行公司的网上直播推介活动内容应以（）方式报备中国证监会和拟上市的交易所。A．口头 B．纸面 C．电子
D．口头、纸面、电子
10、基金托管人的信息披露义务主要涉及__环节。A．基金资产保管 B．代理清算交割 C．会计核算 D．净值复核
11、上市公司申请可转换公司债券在证券交易所上市，可转换公司债券的期限为__年以上。A．半 B．3 C．5 D．1
12、下列表述中，正确的有__。
A．股息是指股票持有者依据股票从公司分取的盈利 B．股息的来源是公司的税前净利润
C．优先股股东按照规定的固定股息率取得固定股息 D．公司实际分配的股息总是少于税后净利润
13、拉斯贝尔加权指数是指__。A．基期加权股价指数 B．计算期加权股价指数 C．简单算术股价指数 D．几何加权股价指数
14、在我国证券市场发展历程中，B股最先上市交易的交易所为__。A．深圳证券交易所 B．香港证券交易所 C．上海证券交易所 D．北京证券交易所
15、根据我国《基金法》的规定，下列事项应当通过召开基金份额持有人大会审议决定的有__。
A．提前终止基金合同
B．基金扩募或者延长基金合同期限 C．转换基金运作方式
D．提高基金持有人的收益标准
16、下列客户资产管理业务的风险中，属于其合规风险的是__。A．因发生内幕交易行为受到处罚而导致的损失 B．因向客户承诺收益或保本受到处罚而导致的损失 C．因投资证券超规模、超比例受到处罚而导致的损失
D．因将客户资产管理业务与自营业务混合操作受到处罚而导致的损失
17、投资者可将其托管证券从一个证券营业部转移到另一个证券营业部托管，这一过程称为__。A．双重托管 B．转托管 C．复合托管 D．指定托管
18、国债买断式回购交易应当遵守的原则包括__。A．公平 B．公正 C．公开
D．诚信和自律
19、上市公司股东申请发行可交换公司债券的，公司最近1期末的净资产不得少于人民币__亿元。A．1 B．3 C．5 D．10
20、基金管理公司董事会中应当至少有__名独立董事。A．1 B．2 C．3 D．5
21、根据市场需要，__可以调整及时行情发布的方式和内容。A．证券登记结算公司 B．证券交易所 C．证券公司
D．证券信息公司
22、上海、深圳证券交易所上市证券的分红派息，主要是通过__。A．交易清算系统 B．交易系统 C．各证券公司 D．各银行
23、股权分置改革是为解决__市场相关股东之间的利益平衡问题而采取的举措。A．B股 B．H股 C．A股 D．N股
24、关于上市公司增发的发行方式，下列说法正确的是__。
A．网上定价发行与网下配售相结合，即网下按机构投资者累计投标询价结果定价并配售，网上对公众投资者定价发行
B．网上网下同时定价发行，即发行人和主承销商按照“发行价格应不低于公告招股意向书前10个交易日公司股票均价或前1周交易日的均价”的原则确定增发价格，网下对机构投资者与网上对公众投资者同时公开发行
C．在网上网下同时定价发行方式下，对于网上发行部分，既可以按统一配售比例对所有公众投资者进行配售，也可以按一定的中签率以摇号抽签方式确定获配对象。但发行人和主承销商必须在发行公告中预先说明 D．增发还可以采用中国证监会认可的其他形式
25、可交换债券与可转换债券的相似之处是__。A．发债主体和偿债主体 B．适用的法规 C．发行要素
D．所换股份的来源
