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2007年全国金融数学学术研讨会
会议纪要
2007年全国金融数学学术研讨会于2007年5月12—13日在安徽芜湖举行，本次会议由中国概率统计学会、中国工程概率统计学会、安徽省数学会联合举办，会议由安徽工程科技学院承办，上海交通大学协办。参加会议的有来自北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、山东大学、华东师范大学、新疆大学、中国科学院应用数学研究所等全国各地52所院校和研究所的代表140多名，是目前国内金融数学界规模最大的一次盛会。安徽工程科技学院费为银教授主持5月12日上午的开幕式，安徽工程科技学院党委书记、副院长陈其工教授代表学院党政领导致欢迎词，中国科学院应用数学研究所严加安院士、中国工程概率统计学会理事长叶中行教授、安徽省数学会副理事长丁万鼎教授分别致词。
大会特邀了著名概率论和金融数学专家严加安院士作了题为“基于Choquet积分的新风险度量”的学术报告，原长沙铁道学院副院长、中南大学侯振挺教授作了“马尔可夫骨架过程及其应用”的学术报告；华东师范大学长江学者、美国加州大学尔湾分校郑伟安教授作了“股票的技术分析与随机分析中的几个问题”的学术报告；长江学者、山东大学陈增敬教授作了“非线性数学期望与非线线性定价”的学术报告，北京大学原金融数学系主任王铎教授作了“异质金融市场资产价格模型的动力学研究” 的学术报告；中国工程概率统计学会理事长、上海交通大学叶中行教授作了“Change filtrations and mean-variance hedging” 的学术报告，华中科技大学杨明教授作了“超生产容量阻止对手进入有效性的实物期权分析” 的学术报告，中国科学院应用数学研究所夏建明副研究员作了“Stock loans” 的学术报告，同济大学梁进教授作了“Convergence rate of BTM for an American option with jump-diffusion” 的学术报告。几位专家的精彩报告受到了全体代表的热烈欢迎。
13日全天进行分组报告，会议有44位代表报告了各自的学术论文和研究成果，参会的代表在分组会议上进行了热烈的讨论与交流。在这次会议中与会代表提交的报告选题范围较广，具有很强的前瞻性。在大家的共同努力下，会议取得了圆满的成功。
会议期间还举行了中国工程概率统计学会常务理事扩大会议，就明年学会年会和换届事宜作出了若干安排。
这次年会从筹备到召开得到了安徽工程科技学院党政领导、有关部门和应用数理系的鼎立支持，他们为开好这次会议从各个方面作了精心的准备和周到的安排，上海交通大学和人民邮电出版社图灵公司为会议提供了部份资助，中国概率统计学会、中国工程概率统计学会、安徽省数学会和全体与会代表为此表示衷心的感谢。
中国概率统计学会
中国工程概率统计学会
安徽省数学会
2007年5月14日
