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商务统计与经济计量系2009年度报告
商务统计与经济计量系 2009年度报告 Department of Busine Statistics and Econometrics，2009 Annual Report
北京大学光华管理学院
Guanghua School of Management，Peking University
商务统计与经济计量系2009年度报告
目录
1.系主任致辞.................................................3 2.师资团队.....................................................3 3.系内新闻.....................................................3 4.出版论文.....................................................4 5.项目资金.....................................................6 6.研讨会.........................................................6 7.参加会议.....................................................7 8.研究生.........................................................7
a)b)
毕业生..................................................................................7 在读研究生..........................................................................8
商务统计与经济计量系2009年度报告
1.系主任致辞
2.师资团队
陈良焜，教授 陈奇志，讲师 陈松蹊，教授兼系主任 范培华，教授 胡健颖，教授
金赛男，副教授(on leave)苏良军，副教授(on leave)徐敏亚，讲师
王汉生，副教授兼副系主任 王明进，教授 张俊妮，副教授
特聘教授
刁锦寰，北京大学荣誉教授 陈嵘，特聘教授 陈晓红，特聘教授 姚琦伟，特聘教授
3.系内新闻
1.英国伦敦经济与政治科学学院统计学教授姚琦伟接受我院邀请继续我系特聘教授职位。
2.Rutgers University教授陈嵘接受我院邀请继续我系特聘教授职位。
3.陈松蹊教授同时当选为数理统计学会（IMS）资深会员（Fellow）及美国统计学会（ASA）
商务统计与经济计量系2009年度报告
会士。
4.国际顾问小组成立。普林斯顿大学金融学教授范剑青和芝加哥大学商学院经济计量与统计教授Reuy Tsay担任联合主席。成员分别是：香港中文大学统计学教授、系主任N.H.Chan，墨尔本大学统计学教授、ARC Federation Fellow, Peter Hall和柏林洪堡大学统计与经济计量教授Wolfgang Haerdle。
5.讲师陈奇志辞职。
6.陈松蹊教授将成为统计年鉴副主编，统计年鉴是世界顶尖的统计学学术刊物，他的任期将于2010年开始，为期三年。
7.王汉生老师荣获教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社科类）统计学一等奖（教社科证字（2009）第038号）。
8.张俊妮老师出版教材“数据挖掘与应用“。
4.出版论文
Chen, Songxi and Wang, D.(2009)Empirical Likelihood for Estimating Equation with Miing Values.The Annals of Statistics, 37, 490-517.Chen, Songxi and Chiu Min Wong(2009)Smoothed Block Empirical Likelihood for Quantiles of Weakly Dependent Procees.Statistica Sinica, 19, 71-82.Chen, Songxi and Wang, D.(2009)Combining quantitative trait loci analyses and microarray data, an empirical likelihood approach.Computational Statistics and Data Analysis, 53, 1661-1673.Chen, Songxi and C.Yong Tang(2009)Parameter estimation and bias correction of diffusion procees.Journal of Econometrics, 149, 65—81.Chen, Songxi, L.Peng and Y-L, Qin(2009)Effects of Dimensionality on empirical likelihood.Biometrika, 96, 711–722.Chen, Songxi and I.Van Keilegom(2009)Empirical Likelihood Test for a Cla of Regreion Models, Bernoulli, 15, 955-976.Chen, Songxi, Chan, N-H, Peng, L.and C.L.Yu(2009)Empirical Likelihood Methods Based on Characteristic Functions with Applications to Levy Procees.Journal of the American Statistical Aociation, 104, 1621-1630.Chen, Songxi and I.Van Keilegom(2009)A review on empirical likelihood for regreions(with discuions), Test, 3, 415-447.商务统计与经济计量系2009年度报告
黄达、王汉生（2009）“GARCH模型估计方法选择及对上证指数的应用”，《数理统计与管理》.罗荣华、王汉生、胡新杰、江明华、（2009）“基于高维0-1变量的EM 算法在移动通信客户细分中的应用”，《数理统计与管理》，第28卷 第2期，第264-269页。Luo, Ronghua, Wang, Hansheng, and Tsai, C.L.(2009)Contour projected dimension reduction.The Annals of Statistics, 37, 3743--3778.Xu, Minya, Arthur Cohen, and H.B.Sackrowitz(2009)A new multiple testing method in the dependent case.The Annals of Statistics, 37, 1518-1544.Wang, Hansheng(2009)Forward regreion for ultra-high dimensional variable screening.Journal of the American Statistical Aociation, 104, 1512--1524.Wang, Hansheng, Li, B., and Leng, C.(2009)Shrinkage tuning parameter selection with a diverging number of parameters.Journal of Royal Statistical Society, Series B, 71, 671-683.Wang, Hansheng and Leng, C.(2009)On general adaptive sparse principal component analysis.Journal of Computational and Graphical Statistics, 18, 201-215.Wang, Hansheng(2009)Rank reducible varying coefficient model.Journal of Statistical Planning and Inference, 139, 999-1011.Wang, Hansheng, Su, X., Tsai, C.L., Nickerson, D.M., and Li, B.(2009)Subgroup analysis via recursive partitioning.Journal of Machine Learning Research, 10, 141-158.Wang, Hansheng and Xia, Y.(2009)Shrinkage estimation of the varying coefficient model.Journal of the American Statistical Aociation, 104, 747--757.Wang, Hansheng and Tsai, C.L.(2009)Tail index regreion.Journal of the American Statistical Aociation, 104, 1233--1240.Wang, Hansheng and Tsai, C.L.(2009)A discuion on “model selection for generalized linear models with factor-augmented predictors”.Applied Stochastic Models for Busine and Industry.25, 241-242.Wang, Mingjin, Penzer Jeremy, Yao Qiwei,(2009), Approxiamating volatilities by Asymmetric Power GARCH Functions, Australian & New Zealand Journal of Statistics, 51(2), 201-225.Wang, Mingjin, and Yue Changjun.(2009).The Comparison of Personal Education return: A Semi-Parametric Method.Statistical Research, 26(6), 51-59.Zhang，Junni, Rubin, D.B., Mealli F.(2009).Lilelihood-based Analysis of Causal Effects via Principal Stratification: New Apporoach to Evaluating Job-Training Programs.Journal of the
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American Statistical Aociation, 104,485.Zhang, Junni.(2009)Pricing of Non-performing Aets.Proceeding of the 57th Seion of the International Statistical Institute.Zhang, Junni.(2009)Data Mining and Its Application.Peking University.5.项目资金
陈松蹊.China-US Exchange Grant in Mathematical Sciences,国家科学基金.陈松蹊.连续时间随机过程的统计推断, 国家科学基金: DMS-0604563
王明进 “基于数据降维的多元波动率模型”（项目批准号：70671002）
6.研讨会
演讲人 单位和演讲题目
时间
Jing, Bingyi
香港中文大学
2009.1.6 跳-扩散过程中的方差分析
Huang, Meng 加州大学圣地亚哥分校
2009.2.17
条件独立情况下的一个弹性检验
Yu, Ping
威斯康辛大学麦迪逊分校
2009.2.17
门限回归中的参数有效估计
李莹莹
普林斯顿大学
2009.2.18
波动率估计的稳健性
Vankeilegom, 比利时鲁汶大学
2009.2.23 Ingrid 半参数模型和回归中分散函数的估计
Roth, David WPP欧洲总裁
2009.3.4
在零售中价值对品牌和顾客而言的本质
王汉生
光华管理学院
2009.3.9
极端金融数据分析的回归模型
陈松蹊
光华管理学院
2009.3.23 高维数据中两个样本集的检验及其在基因组检验中的应用
商务统计与经济计量系2009年度报告
王启华
严加安
安鸿志
Parr, Bill
何书元
童行伟
黄卓
中国科学研究院数学与系统科学研究院
缺失协方差数据中的伪半经验似然 中国科学研究院数学与系统科学研究院
Markowitz策略修正
中国科学研究院数学与系统科学研究院
“红学”中的数学思考
中欧商学院
中国的6-Sigma: 现状和对未来的展望
2009.3.20
2009.4.6
2009.4.16
2009.4.27 北京大学数学科学学院概率统计系
点击排名: 让网民为网页的重要性投票 北京师范大学
截断数据中的不同系数的比例优势模型
2009.5.11
2009.6.17 李辰旭
斯坦福大学
2009.12.14 已实现的GARCH: 收益率和以实现的波动率测量的联合模型
哥伦比亚大学
2009.12.23 控制波动率风险: 金融衍生品的创新，模型和实现
7.参加会议
陈松蹊, Using Option Prices to enhance estimation efficiency for underlying financial dynamics, at a seion Financial Econometrics, Joint Statistical Meeting 2009, Washington DC.张俊妮.金融统计与金融计量国际研讨会，西南财经大学统计学院.张俊妮.The 57th Seion of the International Statistical Institute, 南非统计局
8.研究生
a)毕业生 博士生
名字
黄达
毕业去向和论文题目
指导老师
姚琦伟
芝加哥大学
GARCH模型估计选择与两种高维数据模型选择法
商务统计与经济计量系2009年度报告
罗荣华
西南财经大学
王汉生
硕士生
名字
黄思思
黄卓妍
任盼盼
万钊
张琼
毕业去向和论文题目
指导老师
王汉生 中国农业银行
股价波动性的极差估计量在中国股票市场的实证研究 泰康资产管理公司
基于VaR理论评价多元波动率模型 北京市统计局
我国房地产价格影响因素分析 中国工商银行
动态CAPM模型的估计和比较
王明进
王明进
王明进
威斯康辛大学麦迪逊分校
BIC准则的选择相合性在判别分析中的讨论
王汉生
b)在读研究生 博士生
名字
2004级 2009级 孙便霞
刘威仪
硕士生
名字
柴俊
刘侠璐 潘蕊 邱宇谋 赵昕馨 周李超 常晋源 兰伟 马盈盈 汪帆
2007级
2008级
2008级
2008级
2008级
2008级
2009级
2009级
2009级
2009级
