商业银行热点问题由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“操作风险商业银行”。
一、银行间市场流动性短缺
1.定义：银行间市场流动性短缺主要体现在货币市场价格上，如SHIBOR、隔夜回购利率的飙升；
2.原因：
（1）、从供求模型来看，必然是流动性供给的下降以及流动性需求的上升。供给方主要是中央银行以及中农工建交邮储国开，需求方则主要是城商行。
（2）、总体来说，影响整个商业银行体系的因素主要有
A.六月末财政部存款由商业银行上缴中央银行；
B.法定存款准备金的补缴；
C.贷款增长速度过快（央行目标M2增长率为13%，但月初即已超过该目标），为应对银监会存贷比考察，必然要将存款冲上来；
D.六月末也是各商业银行出半年报的时候，出于美化财务报表的需要；
E.央行加强对外汇综合头寸的考察；
F.QE退出全球资本回流美国，外汇占款下降；
G.尽管各商业银行清晰地了解上述情况的存在，但认为SHIBOR作为中央银行货币政策操作目标，且央行有维持货币市场流动性的职能，因而会选择逆回购或者现券买断等方式注入流动性，但各商业银行预期错误，央行坚持进行正回购；
（3）、大行没有发挥好货币市场一级交易商的作用，其原因主要有
A.希望等利率提高以后再融出资金；
B.出于自保的需要，其本身也并不清楚央行是否会放水；
（4）、股份制商业银行存在的问题
A.从民生、兴业的资产负债表来看，其借款性负债超过总负债的50%，借款性负债显然不如零售负债稳定；
B.理财产品（尤其是非标准理财和房地产市场）短融长放，期限错配，在货币市场流动性充裕的情况下过度依赖批发性融资，表现为LCR的问题，本质上是NSFR的问题；
（5）、央行希望通过压力测试，逼迫商业银行从资金空转和不良产能中释放出来，将信贷投向实体经济中潜在的优质资产。
3.商业银行应对
（1）、提高流动性管理能力，加强分析宏观政策调整和金融市场变化对流动性的影响，做好流动性安排；
（2）、合理安排资产负债总量和期限结构，把握好信贷投放进度，提高负债的多元化和稳定性，加强同业业务期限错配风险防范；
（3）、优化信贷结构，注重对实体经济的支持，将资金投向实体经济中潜在的优质资产； 另外，个人认为中国银行体系真正的流动性风险指标应该是工行。
二、巴塞尔协议
1988年巴一《关于统一国际银行》
1.产生原因：
（1）、1970s各国资本金融账户开放程度增加，各大商业银行在国外设立分支机构，出现严重的监管套利现象；
（2）、1970s全球金融创新步伐加快，商业银行表外业务发展迅速，现有的监管无法覆盖表外风险暴露；
（3）、由于各国权益乘数不同因而导致在ROA类似的情况下ROE差距较大，造成了不公平竞争；
（4）、1980s的拉美债务危机；
2.内容：
（1）、资本/信用风险加权资产
（2）、资本：
A.定义：商业银行用于吸收非预期损失的资金；
B.核心资本：股本（股本和资本公积、非累计优先股）、公开储备（留存收益、未分配利润）；
C.附属资本：非公开储备、资产重估储备（物业重估、证券重估）、长期次级债、混合资本工具（可转债、累计优先股）、一般风险准备（按照贷款余额的一定比例在净利润中提取）；
（3）、信用风险加权资产
表外资产通过信用风险转换系数转至表内，再按照表内相应权重进行加权
3.缺陷：
（1）、风险覆盖范围不全，仅涵盖了信用风险；
（2）、主观成分过大，如非公开储备和资产重估储备；
（3）、由于不是强制实施所以监管套利仍然存在；
2004年巴二《修订框架》
1.内容：
（1）、三大支柱
A.最低资本要求；
B.监管部门监督检查（以监管来弥补内控不足）；
C.市场纪律（信息披露，鼓励银行上市，引入市场的监督）；
（2）、最低资本充足要求
A.资本/信用风险加权资产+12.5（操作风险资本+市场风险资本）；
（3）、三级资本，主要是一些创新的债务工具用于吸收市场风险资本；
（4）、鼓励商业银行实行内部评级法，包括初级内部评级法和高级内部评级法，初级中违约概率、违约损失率、违约敞口和期限除违约概率外均由商业银行自主确定，高级内部评级法则均由商业银行自主评估；
2013年巴三《巴三》
1.产生原因
（1）、巴二风险覆盖范围不全，没有考虑流动性风险和一些新型风险，如交叉风险；
（2）、巴二中一些创新的资本工具对于损失的吸收能力弱；
（3）、资本充足率监管的顺周期效应：源于巴二的内部评级法，内部评级法赋予商业银行自主评估复杂产品风险的能力，商业银行用内部模型进行评估，其风险权重也来自于内部模型，当经济繁荣时，资产质量较高，风险权重较小，因此单位资本能够支持更多的资产，反之当经济衰退时，单位资本只能支持更少的资产。形成正反馈环，加剧了实体经济的波动性以及金融体系的风险；
（4）、对大而不倒的银行资本充足率监管未能充分反映其风险；
（5）、适度的资本充足率并不是防范风险的唯一途径（如雷曼兄弟资本充足率11%，但由于杠杆比率较高，且主要依靠债务融资，因此很容易出现流动性问题）
2.内容
（1）、资本
A.一级资本：续营情况下吸收损失的资本
a.核心一级资本，普通股（资本公积、盈余公积、未分配利润）、一般准备金；
b.其他一级资本，非累积性优先股；
B.二级资本：破产清算情况下吸收损失的资本
a.二级资本工具及溢价、超额贷款损失准备
（2）、信用风险权重的调整（想商业银行资产业务）
一级准备A.短期同业往来、中长期同业往来；
二级准备B.被动股权风险暴露、主动股权风险暴露；
贷款C.政府部门实体、政府部门公共企业、小微企业、除住房以外耐用消费品贷款、住房抵押贷款；
（3）、宏观审慎监管框架
A.资本扣减项、核心一级资本充足率（4.5、5）、一级资本充足率（6）、资本充足率（8）；
B.留存资本缓冲（2.5）；
C.资本充足率监管的顺周期性：
a.逆周期资本缓冲，根据信贷/GDP偏离趋势值提取（0-2.5）;
b.杠杆率=一级资本/表内外风险暴露（3、4）；
D.系统重要性金融机构大而不倒：
SIFI附加资本要求：G-SIFI的划分主要采用包括全球活跃性、资产规模、可替代性等五个指标，并且使用分组法，但会产生峭壁效应；我国D-SIFI的划分为了防止这种峭壁效应，可能采取连续法，即用系统重要性系数乘以附加资本要求等外部监管指标。
E.流动性风险和期限错配：（联系银行间市场流动性短缺）
a.LCR（流动性覆盖比率）
定义：优质流动资产/未来30日现金净支出（100）；
经济意义：反映压力状态下银行短期流动性状况；
内容：优质流动资产包括一级准备中的库存现金、在压力情况下可以提取的存放央行的准备金、二级准备中高质量、变现无障碍的债券。分为一级资产和二级资产，二级资产占比不超过40%，且要在计量上打折扣；
未来30日现金净支出为压力状态下未来30预期现金流出量减去现金流入量，现金流入量最高不得超过现金流出量的75%；
目的：提高商业银行应对短期流动性风险的能力；
b.NSFR（净稳定融资比率）
定义：可用稳定资金/业务所需的稳定资金（100）
内容：可用稳定资金是指一年内能够保证的权益类和负债类资金来源，业务所需的稳定资金是指银行资产业务所需的资金；
目的：减少期限错配，防止商业银行在货币市场流动性充裕的情况下过度依赖短期批发性融资，提高中长期抗风险能力；（中国钱荒情况下NSFR必然出现问题）
F.拨备覆盖率
a.贷款损失准备/不良贷款余额（150）；
贷款损失准备=普通准备金（按贷款组合余额的一定比例提取）+专项准备金（对各类贷款，如次级、可疑、损失按不同比例提取）+特别准备金（按贷款组合的不同类别，如行业、地区提取）；
不良贷款余额=次级+可疑+损失
3.对我国商业银行的影响
（1）、由于中国债市不发达，且不允许商业银行交叉持债，因而我国商业银行资本主要是吸收损失能力强的普通股；
（2）、但我国仍然存在一些不符合要求（如强制核销或转股、无赎回激励、无利率调升机制等）的资本工具会逐步退出，造成资本充足率一定程度的下降；
（3）、对于资本要求的上升增加了商业银行债务的资本成本，但由于其稳健性上升，所以一
定程度上也会降低债务和权益资本成本；
4.我国商业银行的应对
（1）、分子策略
A.核心一级资本
a.内源融资：提高资本数量和质量，由于我国商业银行利润较高，因此可以通过减少股利发放，进行内源融资；
b.外源融资：我国股市监管较严格，且股价低迷，因而短期内SEO不符实际；
B.其他一级资本
发行优先股等资本工具进行融资;
C.二级资本
建立长效的资本补充应急机制，如发行应急可转债（CoCos），当资本充足率下降到某一程度时强制转股；
（2）、分母策略
A.建立资本集约型商业银行，发挥资本充足率监管对银行信贷资源的配置作用，如加大对小微企业的支持力度等；
B.创新占用资本少的中间业务和表外业务；
三、存款保险制度
1.定义：
（1）、1933年大危机时首先出现在美国，后在各国推广；
（2）、是指政府或银行同业协会设立的一种旨在保护存款人利益的保险制度，当商业银行或其他存款类金融机构发生支付危机或破产清算时，确保存款人利益可以得到一定程度的补偿；
（3）、其对象一般包括本国商业银行、外国商业银行在本国的分支机构但一般不包括本国商业银行在外国的分支机构，标的对象一般包括本国货币、外国货币，但一般限定种类和上限；
2.积极影响：保护存款人利益，稳定存款人恐慌预期以及随之而来的挤兑，维持本国金融体系的稳定，是金融监管三道防线之一；
3.消极影响：
（1）、降低存款人对于商业银行的监督激励，存款人甚至没有激励将存款从即将破产的银行中提出，也可能会出现僵尸银行，它们以较高的存款利率将存款从其他竞争者手中夺取过来，再以较低的利率贷出；
（2）、商业银行的道德风险，因为存款收益率成为存款人唯一关注的因素，所以商业银行只能提高存款利率，而为了保持其EVA的稳定，需要提高ROA即资产收益率，贷款利率的提高加上信息不对称又会产生逆向选择和道德风险；
（3）、稳健经营的商业银行将会被挤出市场，因此造成了整个银行体系资产质量的恶化；
（4）、延缓风险暴露，当商业银行资产负债表出现问题时，会企图通过高息揽存以掩盖资产负债表的问题继续残喘；
4.国外借鉴：
（1）、背景：美国于1933年经济大危机时通过《格拉斯-斯蒂格尔法案》规定由FDIC运行存款保险制度，起初由于美国金融监管较严格，因而FDIC运行良好，但1980年后美国利率市场化加速，存贷款利率放开，1982-1985年出现了大量银行倒闭的现象，FDIC入不敷出；
（2）、原因：
A.FDIC面临严重的道德风险;
B.在破产清算时，FDIC运用更多的是购买并承担法，而不是清偿法；
（3）、解决：
A.美国政府继续注资FDIC；
B.严格银行法规，限制联储的再贴现；
C.实行差别化的保费费率；
5.我国推行存款保险制度的必要性：
（1）、我国中小金融机构和外资金融机构占比迅速上升；
（2）、我国利率市场化改革继续推进会增加商业银行经营风险和破产的可能性，因而需要增设一道防线以维持金融体系的稳定；
（3）、最近的银行间市场流动性短缺也表明我国商业银行存在支付危机的可能性；
（4）、稳定人们对中小银行的信心，从而有利于中小银行吸收存款，为中小企业融资。
6.必要性再补充：政府隐性担保和存款保险制度比较
（1）、从规则和相机抉择角度考虑，存款保险制度建立了规则，从而有利于增加货币当局的可信任性：
（2）、降低系统性风险角度：2004年俄罗斯将隐性存款保险显性化，自然实验的结果为降低了风险暴露，有助于降低系统性风险；
（3）、降低道德风险，提高商业银行治理水平角度：根据动态博弈的理论分析可得隐性担保会出现多重纳什均衡，从而使得央行行为不可被评估。显性存款保险制度会出现单一稳定的纳什均衡，增强央行行为可预见性，有助于降低道德风险；
（4）、IMF直接指出隐形担保显性化是发展中国家的最佳方案；
7.政策建议：
（1）、严格银行法规，完善金融机构破产清算的相关法律，完善市场化退出机制，避免僵尸银行的出现，保持人民银行的威慑力；
（2）、实行基于风险的差别费率，即一种正向的激励机制；
（3）、实行有限赔付，防止道德风险。并且对个人、企业等一般存款人给予全额或高额赔付，政府低额赔付，银行同业存款不赔付，以防止其倾轧中小存款者利益；
（4）、与现有金融稳定机制有机衔接，及时防范和化解金融风险。
